系统性风险

系统性风险是指宏观经济系统或整体金融系统崩溃的风险。它与可控制在内部且不损害整个系统的个别风险形成对比。

当单一实体的失败或者说，实体集群会产生“传染病”，在整个金融和经济系统中连锁并持续存在风险。例如，2007年金融巨头雷曼兄弟（Lehman Brothers）的倒闭在整个金融服务界产生了连锁反应，因为该公司的规模及其与经济健康的融合程度。

防范系统性风险涉及多种应用和模型，如宏观经济理论，场景生成这些都是中央银行、非政府组织（NGO）、监管者、政府部门和决策者以及学术和金融服务从业人员的关键活动。

MATLAB^®，与统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,优化工具箱™,全局优化工具箱,风险管理工具箱™，以及其他工具，是这些从业者的首选软件。MATLAB支持系统风险建模，包括统计建模、蒙特卡罗模拟、，图论、基于网络和代理的建模以及定价功能。