规范测试
确定模型的参数形式
应用程序
| 计量经济学建模师 | 分析和计量经济学时间序列模型 |
功能
主题
平稳性
- 单位根非平稳
学习如何建模一个单位根过程或测试。 - 评估使用Modeler计量经济学时间序列的平稳性
交互式地评估一个时间序列是一个单位根过程是否使用统计假设测试。 - 单位根检验
对时间序列数据进行单位根测试。 - 评估时间序列的平稳性
检查是否一个线性时间序列是一个单位根过程。
相关
- 实现Box-Jenkins Modeler使用计量经济学模型选择和评估程序
交互地实现Box-Jenkins方法选择适当数量的单变量条件意味着模型的滞后。然后,适应模型数据和导出估计模型到命令行生成预测。 - 选择使用Box-Jenkins方法对时间序列ARIMA模型
Box-Jenkins方法选择ARIMA模型申请澳大利亚消费者物价指数的季度。 - 使用计量经济学建模应用程序检测序列相关性
交互式地评估模型的序列相关规范或Box-Jenkins绘图模型选择的自相关和偏自相关函数(ACF和PACF)和导电Ljung-Box Q-tests。 - 自相关检测
估计ACF和PACF,或者进行Ljung-Box Q-test。 - 自相关和偏自相关
自相关和偏自相关测量是一个变量的线性相关与自身在两个时间点。 - Ljung-Box Q-Test
的Ljung-Box Q-test是自相关的定量测试方法在多个共同滞后。
异方差性
- 使用计量经济学建模应用程序检测拱效应
交互式地评估一系列是否波动集群通过检查相关图方残差和通过测试的重大拱滞后。 - 检测拱效应
测试方残差的自相关,或者进行恩格尔的拱的考验。 - 恩格尔的拱测试
恩格尔的拱测试是一个拉格朗日乘子的测试来评估拱效应的重要性。
结构变化
- Chow测试检查模型假设
检查食物的模型假设测试。 - 食物的力量测试
估计的力量Chow使用蒙特卡罗模拟测试。
共线性
- 评估多个系列使用计量经济学建模应用程序之间的共线性
交互式地评估共线性的优势和资源在多个系列采用Belsley共线性诊断。
协整
- 使用计量经济建模师进行协整检验
交互式测试系列使用Engle-Granger协整检验协整和Johansen协整检验。 - 协整和误差校正的分析
了解共合体时间序列和误差修正模型。 - 识别单一协整关系
Engle-Granger测试对协整及其局限性。 - 确定多重协整关系
了解Johansen协整检验。
