评估投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合

获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得积分。

获取有效边界的端点

确定回报率从最小到最大的范围，以细化搜索具有特定目标回报率的投资组合。

获得目标回报的有效投资组合

要获得有目标投资回报的有效投资组合，请使用estimateFrontierByReturn函数。

获取有效的目标风险投资组合

要获得具有目标投资组合风险的有效投资组合，请使用estimateFrontierByRisk函数。

最大化夏普比率的有效投资组合

最大化夏普比率的投资组合是在有效边界上的投资组合，满足金融学中的几个理论条件。

评估投资组合对象的有效边界

对于任何组合，函数estimatePortReturn，estimatePortRisk,estimatePortMoments提供回报和风险的估计。

绘制投资组合对象的有效边界

的plotFrontier函数创建给定投资组合优化问题的有效边界图。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差组合优化投资组合目的是估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列强调了投资组合对象在Financial Toolbox™中。

无风险资产组合优化中的杠杆

这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

混合整数二次规划组合优化:基于问题的

这个例子展示了如何使用基于问题的方法来解决混合整数二次规划(MIQP)投资组合优化问题。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个示例展示了使用投资组合类。

利用因子模型优化投资组合

这个例子展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。

使用社会绩效衡量的投资组合优化

这个例子展示了如何使用投资组合投资组合优化的目标，包括对公司董事会中的女性比例和集团约束的社会绩效衡量。

多元化投资组合

这个例子展示了投资组合中资产分散的三种技巧。