plotFrontier
情节有效边界
语法
描述
(估计10组合的有效边界与违约数量在前线,和情节对应的有效边界prsk,现成的)= plotFrontier (obj)投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。
(估计有效资产组合的风险和回报prsk,现成的)= plotFrontier (obj,PortWeights)PortWeights,情节与投资组合有效边界。这个语法假设您提供有效的有效的投资组合权重作为输入。PortWeights是一个NumAsset——- - - - - -NumPorts矩阵。
例子
投资组合的有效边界对象
给定一个投资组合p,情节有效边界。
负载CAPMuniversep =组合(“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments (p、数据(:1:12),“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints (p);plotFrontier (p);
投资组合的有效边界对象与BoundType和MaxNumAssets约束
创建一个投资组合基于对象12股票CAPMuniverse.mat。
负载CAPMuniversep0 =组合(“AssetList”、资产(1:12));p0 = estimateAssetMoments (p0,数据(:1:12),“missingdata”,真正的);p0 = setDefaultConstraints (p0);
使用setMinMaxNumAssets定义3资产的最大数量。
pWithMaxNumAssets = setMinMaxNumAssets (p0, [], 3);
使用setBounds定义一个低和上界BoundType的“条件”。
pWithConditionalBound = setBounds (p0, 0.1, 0.5,“BoundType”,“条件”);
使用plotFrontier比较不同的投资对象。
图;plotFrontier (p0);持有在;plotFrontier (pWithMaxNumAssets);持有在;plotFrontier (pWithConditionalBound);持有从;传奇(“p0”,“麦克斯3资产投资”,与每个资产重0或[0.1,0.5]”,“位置”,“最佳”);
![图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题E f f我E n c t前沿,包含投资组合回报的标准差,ylabel意味着投资组合回报的包含3线类型的对象。这些对象代表p0,麦克斯3资产投资,每个资产重0或[0.1,0.5]。](http://www.tatmou.com/it/help/examples/finance/win64/PlotEfficientFrontierPortObjBoundMaxNumExample_01.png)
定义一个目标回报和使用estimateFrontierByReturn比较这三个组合对象。
targetRetn = 2.0 e - 3;pwgt0 = estimateFrontierByReturn (p0, targetRetn);pwgtWithMaxNumAssets = estimateFrontierByReturn (pWithMaxNumAssets targetRetn);pwgtConditionalBound = estimateFrontierByReturn (pWithConditionalBound targetRetn);
下面的表显示了指定的目标返回的最终分配在三个组合对象。你可以看到小职位“apple”和“hp”避免在pwgtConditionalBound,只有三个资产投资pwgtWithMaxNumAssets。
结果=表(p0.AssetList, pwgtWithMaxNumAssets pwgt0 pwgtConditionalBound)
结果=12×4表Var1 pwgt0 pwgtWithMaxNumAssets pwgtConditionalBound说____________________ ____________________ {}“apple”0.076791 - 2.6021 e-17 0.1 {amazon的}0 0 0 {cisco的}0 0 0{“戴尔”}0 0 0{“易趣”}0 0 0 0.44841 0.47297 0.44255 {“google”} {“hp”} 0.022406 0 0 {“IBM”} 0.31139 0.34762 0.31592 {intel的}0 0 0{“微软”}0.14101 0.17941 0.14153 {‘ORCL} 0 0 0 {“yahoo”} 0 0 0
情节的有效边界PortfolioCVaR对象
给定一个PortfolioCVaRp,情节有效边界。
m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); plotFrontier(p);
情节PortfolioMAD对象的有效边界
给定一个PortfolioMADp,情节有效边界。
m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p);
输入参数
输出参数
提示
您还可以使用点符号绘制有效边界。
[prsk,现成的]= obj.plotFrontier;
版本历史
介绍了R2011a
