zero2fwd

给定0的正向曲线

在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然以前的有序输入语法仍然得到支持，但在未来的版本中可能不再支持它。金宝app使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding，InputBasis，OutputCompounding,OutputBasis．

语法

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle)

[转发日期，曲线日期]= zero2fwd(___、名称、值)

描述

例子

［ForwardRates，CurveDates= 0 / 0 (ZeroRates，CurveDates，解决）返回给定零曲线及其到期日的隐含远期利率曲线。如果输入为CurveDates或解决是一个日期时间数组，CurveDates作为日期时间数组返回。否则,CurveDates作为序列号返回。使用函数datestr将序列号转换为格式化的日期字符向量。ForwardRates对于任何这些输入数据类型都是相同的。

例子

［ForwardRates，CurveDates= 0 / 0 (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数

例子

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使用datetime输入，计算给定零曲线和到期日的隐含远期利率曲线

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给定一组到期日、结算日和复利率上的零曲线，使用datetime计算远期汇率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datetime(2000,11,6) datetime(2000,12,11) datetime(2001,1,15) datetime(2001,2,5) datetime(2001,3,4) datetime(2001,4,2) datetime(2001,4,30) datetime(2001,6,25) datetime(2001,9,4) datetime(2001,11,12)];set = datetime(2000,11,3);inputcompound = 1;InputBasis = 2;outputcompound = 1;OutputBasis = 2;[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates，.．.解决,“InputCompounding”, 1“InputBasis”，2，“OutputCompounding”, 1“OutputBasis”, 2)

ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476

CurveDates =10 x1 datetime2006年11月-2000年11月-2000年12月-2001年15月-2001年05月-2001年2月-2001年04月-2001年3月-2001年02月-2001年4月- 30日-2001年6月-2001年04月-2001年12月-2001年11月

输入参数

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`ZeroRates`- - - - - -年化零利率
小数

年化零利率，具体为NUMBONDS——- - - - - -1使用十进制分数的向量。总的来说，利率构成了一个隐含的零曲线的投资期限表示CurveDates．第一个元素涉及从结算日到第一个曲线日的远期汇率。

数据类型:双

`CurveDates`- - - - - -到期日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

到期日期，指定为NUMBONDS——- - - - - -1对象对应的日期时间数组、字符串数组或日期字符向量ZeroRates．

要支持金宝app现有代码，zero2fwd也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:datetime|字符串|字符

`解决`- - - - - -共同结算日`ZeroRates`
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

输入的共同结算日期ZeroRates，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，zero2fwd也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:datetime|字符串|字符

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

例子:[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle，' inputcompound '，3，'InputBasis'，5，' outputcompound '，4，'OutputBasis'，5)

`InputCompounding`- - - - - -输入零利率的复合频率
`2`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`，`365`，`－1`

输入零率的复合频率，指定为逗号分隔的对，由“InputCompounding”允许的值:

0-单利(无复利)
1-每年复利
2-半年复利(默认)
3.-每年复利三次
4-按季复利
6-两个月复利一次
12-每月复利
365-每日复利
－1-连续合成

请注意

如果InputCompounding没有指定，那么InputCompounding是否分配了指定的值OutputCompounding．如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定，默认为2(半年一次)。

数据类型:双

`InputBasis`- - - - - -输入零利率的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输入零利率的日计数基础，指定为逗号分隔的对，由“InputBasis”允许的值:

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 = bus /252

有关更多信息，请参见基础．

请注意

如果InputBasis没有指定，那么InputBasis是否分配了指定的值OutputBasis．如果任何一InputBasis或Outputbasis不指定，默认为0(实际的/实际的)。

数据类型:双

`OutputCompounding`- - - - - -输出远期汇率的复合频率
`2`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`，`365`，`－1`

输出正向速率的复合频率，指定为逗号分隔的对，由“OutputCompounding”允许的值:

0-单利(无复利)
1-每年复利
2-半年复利(默认)
3.-每年复利三次
4-按季复利
6-两个月复利一次
12-每月复利
365-每日复利
－1-连续合成

请注意

如果OutputCompounding没有指定，那么OutputCompounding是否分配了指定的值InputCompounding．如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定，默认为2(半年一次)。

数据类型:双

`OutputBasis`- - - - - -输出远期汇率的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输出远期汇率的日计数基础，指定为逗号分隔的对，由“OutputBasis”允许的值:

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 = bus /252

有关更多信息，请参见基础．

请注意

如果OutputBasis没有指定，那么OutputBasis是否分配了指定的值InputBasis．如果任何一InputBasis或OutputBasis不指定，默认为0(实际的/实际的)。

数据类型:双

输出参数

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`ForwardRates`-投资期限的正向曲线，表示为`CurveDates`
数字

投资期限的远期曲线由CurveDates，作为NUMBONDS——- - - - - -1十进制分数的向量。总的来说，利率在ForwardRates中日期的正向曲线CurveDates．ForwardRates按成熟度的上升顺序排列。

`CurveDates`-对应的到期日`ForwardRates`
Datetime |的序列号

对应的到期日ForwardRates，作为NUMBONDS——- - - - - -1到期日期的向量ForwardRates．

ForwardRates表示为流水号(默认)或日期时间(ifCurveDates或解决datetime数组)，表示每个利率的到期日期ForwardRates．这些日期与与输入相关的日期相同ZeroRates，而是按成熟度的上升顺序排列的。

版本历史

R2006a之前介绍过

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R2022b:不建议使用序列号

虽然zero2fwd金宝app支持序列号，datetime建议改用值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储以及考虑时区和夏令时的属性。

将序列号或文本转换为datetime值时，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年(t)

Y = 2021

没有计划取消对序列号输入的支持。金宝app

另请参阅

zero2fwd

语法

描述

例子

使用datetime输入，计算给定零曲线和到期日的隐含远期利率曲线

输入参数

ZeroRates- - - - - -年化零利率小数

CurveDates- - - - - -到期日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

解决- - - - - -共同结算日ZeroRatesdatetime标量|字符串标量|日期字符向量

名称-值参数

InputCompounding- - - - - -输入零利率的复合频率2(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，12，365，－1

InputBasis- - - - - -输入零利率的日计数基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

OutputCompounding- - - - - -输出远期汇率的复合频率2(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，12，365，－1

OutputBasis- - - - - -输出远期汇率的日计数基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

输出参数

ForwardRates-投资期限的正向曲线，表示为CurveDates数字

CurveDates-对应的到期日ForwardRatesDatetime |的序列号

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

主题

`ZeroRates`- - - - - -年化零利率
小数

`CurveDates`- - - - - -到期日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`解决`- - - - - -共同结算日`ZeroRates`
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

`InputCompounding`- - - - - -输入零利率的复合频率
`2`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`，`365`，`－1`

`InputBasis`- - - - - -输入零利率的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`OutputCompounding`- - - - - -输出远期汇率的复合频率
`2`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`，`365`，`－1`

`OutputBasis`- - - - - -输出远期汇率的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`ForwardRates`-投资期限的正向曲线，表示为`CurveDates`
数字

`CurveDates`-对应的到期日`ForwardRates`
Datetime |的序列号