gevfit
广义极值参数估计
语法
parmhat = gevfit (X)
[parmhat, parmci] = gevfit (X)
[parmhat, parmci] = gevfit (X,α)
[…]= gevfit (X,α,选项)
描述
parmhat = gevfit (X)返回参数的最大似然估计的广义极值分布(GEV)中的数据X。parmhat (1)是形状参数,k,parmhat (2)尺度参数,σ,parmhat (3)是位置参数,μ。
[parmhat, parmci] = gevfit (X)返回参数的置信区间估计的95%。
[parmhat, parmci] = gevfit (X,α)返回100(1α)%的参数置信区间估计。
[…]= gevfit (X,α,选项)指定控制参数的迭代算法用于计算ML估计。这个论点可以通过调用创建statset。看到statset (“gevfit”)参数名称和默认值。通过[]为α使用默认值。
当k < 0第三,GEV类型极值分布。当k > 0、GEV分布是二型或邻,极值分布。如果w威布尔分布计算的吗wblfit函数,那么- w类型III极端值分布和吗1 / wII型极值分布。在极限k趋于0,GEV的镜像是I型极值分布的计算evfit函数。
GEV的均值分布不是有限的时候k≥1时,方差不是有限的k≥1/2。GEV分布的定义k * (xμ)/σ> 1。
引用
[1]Embrechts, P。,C. Klüppelberg, and T. Mikosch.保险和金融建模极值事件。纽约:施普林格,1997年。
科孜[2],S。,S. Nadarajah.极值分布:理论和应用程序。伦敦:帝国理工学院出版社,2000年。
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之前介绍过的R2006a
