Diederick波特

英格兰银行

Diederick Potgieter是英国央行审慎监管局的风险专家。他的职责包括ICAAP评估、压力测试和资本管理技术审查。他拥有数理统计学博士学位，他的专业包括信用风险、操作风险、集中风险、压力测试和经济资本框架。在2011年加入FSA/PRA之前，他曾在巴克莱银行(Barclays bank)担任资本建模主管。

乔斯马丁

MathWorks

Jos Martin是MathWorks并行计算工具的主要架构师。在担任MathWorks的开发角色之前，他曾在英国担任顾问，编写大型MATLAB应用程序，特别是在金融和汽车行业。在2000年加入MathWorks之前，他曾在新西兰奥塔哥大学(University of Otago)获得皇家学会博士后奖学金。他的研究领域是低温原子物理学的一个分支——实验玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)。

Manoj Bhaskar

汇丰银行

Manoj Bhaskar是汇丰银行全球风险分析部门的负责人，他领导着一个团队，负责管理整个集团的风险和合规部门的分析。在他的角色中，他是该集团的模型风险管理人员，并领导对银行内部模型使用的各种监管倡议的参与。在过去的几年里，他积极参与了各种行业论坛，并参与了与全球监管机构的各种讨论。

为压力测试建立风险管理原则模型

2017年12月，审慎监管局(Prudential Regulation Authority)提出了一份磋商文件，强调了围绕有效模式管理的主题，以便在2017年同期的年度压力测试中进一步进行初步沟通。谘询文件概述了四项原则，涉及全面管治架构的需要，包括明确确定模型和目的、适当的管治结构、界定利益相关者的角色、模型开发人员、模型所有者和控制功能。对于模型生命周期管理，关键主题包括开发、验证、独立评审、判断的使用、实现，以及由充分的文档、IT系统和向高级管理人员适当的报告级别支持的模型的使用。金宝app

在这次谈话中，Diederick Potgieter讨论了在咨询文件中概述的关于压力测试的模型风险管理的四项原则，并提供了关于更普遍的模型风险管理和治理结构的想法。

简化财务建模:用MATLAB从开发到批准到生产

2018年，金融机构面临着在不同活动和市场上创建多种管理风险和产生回报的模型的重大需求。此外，内部审查人员和外部监管人员正在更加密切地审查相关的模型治理和管理过程。在这样的背景下，整体时间的实施成为了竞争优势点。

这个演讲描述了MATLAB^®用于减少端到端模型开发时间和风险:

• 金宝app支持平滑的数据准备和建模工作流程从探索到自动化
• 实现机器学习和优化技术的实际应用
• 将自动生成的模型文档与专家的见解和反馈相结合
• 为内部和外部审查绑定数据、模型和文档
• 简化模型到生产环境的部署
• 协调服务中模型的正在进行的验证

云环境的好处:操作风险资本模型的一个例子

Giles Spungin将讨论最近关于改进和扩展汇丰银行的Pillar 2操作风险模型的工作，从基于桌面的流程扩展到动态可伸缩的基于云的解决方案。他将检查模型是如何缩放的，首先在串行中通过将遗留模型转换为MATLAB^®然后在云上并行运行应用程序，将模型执行时间从几天减少到几个小时。他将为运行MATLAB应用程序的金融建模者提供云实现的机会。