债券商品のの,価格付け,およびヘッジ

债券(确定利付证券)商品规则,あらかじめ决められた周周(固定)晚期ににキャッシュ者フローを交换するに债务者と発発者でで缔结する契约契约契约各各间でですですする契约フローはですですのの可能性あります従,公园,中期,短短,长别のありは,金利デリバティブ,インフレ,クレジットデリバティブが,クレジットデリバティブがます。

モデリングツールは,多重のの合,モーゲージ证券,社债,长长国,地区债,譲渡性譲渡性金,短回り确定などのの种类确定利付证券価するためキャッシュフローを决定ため使使。

债券商品および市场场のの化のの,次のようながあり。

  • パラメトリック近似モデルとブートストラッピングストラッピング使した利回り曲の市场データへの近似
  • 金利スワップの价格,レート,および感応度の计算
  • クレジットデフォルトスワップ,债券债券物,転换社债などのそののデリバティブの価付け付けと

债券债券のモデル化の详细について,金融仪器工具箱™ををください。


制品使用例例使い方


参考:信任リスク金融生先区商品品ゼロカーブスワップスワップ线金融工具箱金融仪器工具箱