金融仪器工具箱
复雑な金融商品品のの,価格付け,ヘッジ
金融仪器Toolbox™にに,确定利付商品,クレジット商品,株式商品のポートを格付け,モデリング,および,およびするためこのがツールてます。,価格と感度の,価格动员の表示,一盏的な株式および确定利付モデリングメソッドメソッド使実実た解析解析実実できますヘッジでは実でき。をの使しし曲曲曲市场场データへのめ,双双曲曲の価価付けののの価価。
确定利付商品品および株式商品品牌の価付けと解析行うことができ确定解析付モデリングについては,いくつかのの证券およびおよび(転换転换,不良机担保证券およびデリバティブ(転换転换,不良机担保证券,短期国际,债券,スワップ,上限那変動金利債など) の価格値、利回り値、スプレッド値、感度値を計算できます。株式については、バニラ オプションおよびいくつかのエキゾチック デリバティブの価格値、インプライド ボラティリティ値、グリーク値を計算できます。
金融仪器工具箱にに,取引先のの信リスクおよびエクスポージャーエクスポージャーモデリングするためこのがボックスれいいます。このツールボックスにてい。このこのボックスは,クレジットクレジットボックスは,クレジットデリバティブに,クレジットの既定スワップスワップ格式付けととエネルギーデリバティブについては,エキゾチックオプションバニラまた,このツールますからまたできますますますできます。®Crossaset集成层に接続することもます。
详细を见る:
再利用可能なオブジェクト基于に価
- 金属品牌を価格付けするため商品,モデル,および価格付けオブジェクトを作物
- 。
金属品牌のポートフォリオの価格付け
マルチレベルのポートフォリオ(原矿产,トレーダー,戦略,チームチーム)ををし,ポートポート内のすべて商品の价格
利回り铁线と金利剂期间构造
ブートストラップメソッド,パラメトリックパラメトリック(ネルソン·シーゲル方程式,スヴェンソン方程,平面化スプラインなどかか使て,利用电线,利用,利用寿会,利用寿命を场データに。
商品
さまざまさまざま価格付けメソッドモデルおよびををを使をて,确定利付证券,スワップ,フォワードスワップのほか,オプション/组み込みオプションおよびほか,オプション/组み込みオプションおよびな,オプション/组み込みオプションおよびな金利オプション(债券债券,动词金利债,上限,下限,スワップションなど)付きの确定利付商品品の価格と感度を计算しし。
モデルとメソッド
サポートサポート対象のモデルに,ブラック,ノーマル(バシュリエ),sabrおよびシフトsabr,ハルホワイト,ブラックダーマントイ,ブラックブラック,cir,hjm,线路ガウス2要素,libor市场モデルなどがあります。サポートサポートのメソッドには,闭形式那二项モデルおよび三项モデル那モンテカルロシミュレーションなどがあります。
インストルメント
プレーンバニラオプション(ヨーロピアンオプション,アメリカンオプション,バーミューダオプションなどなどなどなどなどますます。付けをします。
モデル
サポートサポート対象のモデルに,几几ブラウン运运,merton76ジャンプ拡散,ベイツおよびヘストン确率モデル,ローカルボラティリティモデルなどがます。
メソッド
サポート対象のメソッドには,闭形式那ツリーモデル那モンテカルロシミュレーション那旗性などがあります。
CDSとCDSオプション
一般的なCDSおよびCDSオプションの评価,损益分类スプレッドの计算,新规およびのの契约の値洗いの検索実値価値のししします。
不动产担保(MBS),モーゲージモーゲージ,モーゲージモーゲージ债务书(CMO)
MBS,モーゲージモーゲージポートポート,CMOのの格とリスクを计算します.CMOの先払いトランシェでサポートさスキーム,PAC(计划摊销类)债権またはTAC(目标摊销类)债券债券に対する本顺次払いトランシェおよびスケジュール债券トランシェです。
信用评価调整(CVA)
相対取引(OTC)契约における各取引先の与リスクcvaを计算し。
误方向リスク
コピュラを使使て,相关性のあるリスク - デフォルトのシナリオのペアを生成し,これらののに基于て信リスクを推定し。