主要内容
蒙特卡罗模拟价格
价格上限，下限和互换使用蒙特卡罗模拟与赫尔-怀特，线性高斯，Libor市场模型
对象
LiborMarketModel |
创建LIBOR市场模型 |
LinearGaussian2F |
建立双因素加性高斯利率模型 |
HullWhite1F |
创建Hull-White单因素模型 |
功能
simTermStructs |
模拟LIBOR市场模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟双因素加性高斯利率模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟Hull-White单因素模型的期限结构 |
capbylg2f |
基于线性高斯双因素模型的价格上限 |
floorbylg2f |
采用线性高斯双因素模型的价格下限 |
swaptionbylg2f |
采用线性高斯双因素模型的价格欧洲互换 |
blackvolbyrebonato |
用Rebonato公式计算LIBOR市场模型的黑色波动率 |
hwcalbycap |
使用帽校准赫尔-怀特树 |
hwcalbyfloor |
使用地板校准赫尔-怀特树 |
主题
这个示例展示了如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为欧洲互换定价。
这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™中的利率模型为百慕大互换定价。
使用Normal (Bachelier)模型校准Caplets
这个例子展示了如何使用hwcalbycap用Normal (Bachelier)模型校准市场数据以定价贴片。
这个例子展示了如何使用hwcalbyfloor用Normal (Bachelier)模型校正市场数据，为地板定价。
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