固定电话（平均价格选项）： $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{A.}\mathrm{V.}}-\mathrm{X.}）$$

固定投资（平均价格选择）： $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{X.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{A.}\mathrm{V.}}）$$

浮动调用（平均期权合约）： $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{S.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{A.}\mathrm{V.}}）$$

浮动（平均罢工选项）： $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{A.}\mathrm{V.}}-\mathrm{S.}）$$

双重敲门

当底层资产的价格达到其中一个障碍时，此选项变得有效。它给出了选项持有人，如果潜在的资产在期权生命期间的屏障水平之上或低于屏障水平之上或低于罢工价格，则持有权，而不是购买或销售潜在安全性的义务。

双敲门

该选项提供了期权持有者在执行价格期权的有效期内购买或出售标的证券，只要标的资产遗体阻挡级之间的权利而不是义务。当标的资产的价格经过的障碍之一，此选项终止。

如果一篮子成分负相关，那么其中一个成分价值的变动会抵消另一个成分相反的变动。除非所有组成部分完全相关，否则一篮子期权要比篮子中每一项资产的一系列单独期权便宜。

一篮子期权使交易成本最小化，因为投资者只需要购买一个期权而不是几个单独的期权。

对于电话： $$\mathrm{马克斯}（{\displaystyle \sigma .\mathrm{W.}我*\mathrm{S.}我-\mathrm{K.};0.）}$$

把: $$\mathrm{马克斯}（{\displaystyle \sigma .\mathrm{K.}-\mathrm{W.}我*\mathrm{S.}我;0.）}$$

打电话

put

拨打

打电话

优惠券 - 可转换债券的优惠券通常低于香草债券的优惠券，因为投资者愿意拿走较低的优惠券，以便通过转换参加公司的股票。

成熟度 - 大多数可转换债券与长期限规定出具。期限较短，可转债通常没有看涨或看跌的规定。

转换率 - 转换率是可换股债券的持有人将获得可转换债券的呼叫选项的股份数：

例如，转换比率为25意味着债券可以转换为25股股票。这也意味着转换价格为40美元(1000/25)。40美元，是所有者购买股票的价格。这可以表示为比率或转换价格，并在合同中与其他条款一起规定。

选项类型：

修复电话： $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{马克斯}}-\mathrm{X.}）$$

固定投入: $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{X.}-{\mathrm{S.}}_{闵}）$$

流动电话: $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{S.}-{\mathrm{S.}}_{闵}）$$

浮动： $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{马克斯}}-\mathrm{S.}）$$

现金或无现金期权——如果期权以现金形式到期，支付一定数额的现金。

资产或一无所有期权——如果期权以现金形式到期，支付相关证券的价值。

差价期权——一次罢工决定期权是否赔钱;另一次罢工决定了收益的大小。

超海尔 - 如果资产在期权到期期满的较低和上限之间，则支付投资组合的资产的比例。

单触和双触摸 - （也称为二进制屏障选项或美国数字）是依赖于路径的选项，其中选项的存在和支付依赖于潜在的位置通过其选择寿命的移动。有关更多信息，请参阅单触和双重单触选。

最少两个资产 - 选项持有人有权购买（销售）两个风险资产之一，无论哪一个值得更少。

最多两个资产 - 选项持有人有权购买（卖出）两个风险资产之一，无论一个人都有更多价值。

对于电话： $$\mathrm{马克斯}（\mathrm{S.}\mathrm{T.}-\mathrm{K.}那0.）$$

把: $$\mathrm{马克斯}（\mathrm{K.}-\mathrm{S.}\mathrm{T.}那0.）$$

单触..

一触式(无触式)期权提供一种收益，如果标的现货从未(从未)在障碍水平或超过障碍水平交易，否则为零。

双单触

双重单触和双无触控选项与单触选项的工作方式相同，但有两个障碍。如果有史以来的潜在点（从不）触及上下障碍水平，则为双重单触（双无触控）选项提供了回报。

对于长期职位: $${\mathrm{F.}}_{\mathrm{T.}}={\mathrm{S.}}_{\mathrm{T.}}-\mathrm{K.}$$

对于空头头寸: $${\mathrm{F.}}_{\mathrm{T.}}=\mathrm{K.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{T.}}$$

市场上存在引用的价格 $$\mathrm{F.}（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$，即所谓的期货时价T.交付j在时间T.。

进入期货合约的价格等于零。

在任何时间间隔内[T.那S.，持有人收到金额 $$\mathrm{F.}（\mathrm{S.}那\mathrm{T.}）-\mathrm{F.}（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$（这反映了瞬间标记到市场）。

当时T.，持有人支付 $$\mathrm{F.}（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$并有权获得j。注意 $$\mathrm{F.}（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$应该是现货价格j在时间T.。