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spreadsensbybjs

欧洲传播计算期权价格或敏感性使用Bjerksund-Stensland定价模型

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PriceSens = spreadbybjs (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,Corr)
PriceSens = spreadsensbybjs (___、名称、值)

描述

例子

PriceSens= spreadbybjs (RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,解决,成熟,OptSpec,罢工,相关系数)返回欧洲扩散期权价格或使用Bjerksund-Stensland定价模型敏感性。

请注意

或者,您可以使用传播为传播对象计算价格或敏感性的选择。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

PriceSens= spreadsensbybjs (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义了传播选择日期。

解决= datetime (2012、6、1);成熟= datetime (2012 9, 1);

定义资产1。RBOB汽油的价格和波动性

Price1gallon = 2.85;%美元/加仑Price1 = Price1gallon * 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;

定义资产2。WTI原油价格和波动

Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;

定义资产的潜在资产价格之间的关系1和资产2。

相关系数= 0.42;

定义了传播的选择。

OptSpec =“电话”;罢工= 20;

定义RateSpec。

率= 0.05;复合= 1;基础= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,…“EndDates”成熟,“利率”率,…“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9876利率:0.0500 EndTimes: 0.2500开始时间:0 EndDates: 735113 startdate可以:735021 ValuationDate: 735021: 1 EndMonthRule: 1

定义StockSpec两个资产。

StockSpec1 = stockspec (Vol1 Price1)
StockSpec1 =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2900 AssetPrice: 119.7000 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []
Price2 StockSpec2 = stockspec(的影响)
StockSpec2 =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.3600 AssetPrice: 93.2000 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

计算期权价格和基于柯克模型的敏感性。

OutSpec = {“价格”,“δ”,“伽马”};(价格、三角洲、γ)= spreadsensbybjs (RateSpec、StockSpec1 StockSpec2,结算,…成熟、OptSpec罢工,,“OutSpec”OutSpec)
价格= 11.2000
δ=1×20.6737 - -0.6082
γ=1×20.0190 - 0.0216

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范基础资产1。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格为代表StockSpec.Asset波动是由StockSpec.Sigma,便利收益率为代表StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

股票规范基础资产2。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格为代表StockSpec.Asset波动是由StockSpec.Sigma,便利收益率为代表StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

结算日期的选项,指定了NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,spreadsensbybjs还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日为传播选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,spreadsensbybjs还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择的定义“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,使用一个指定为一个整数NINST——- - - - - -1向量的价值。

如果罢工等于零的函数计算交换期权的价格和敏感性。

数据类型:双

标的资产价格之间的相关性,使用一个指定为一个整数NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:PriceSens = spreadsensbykirk (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,,OutSpec,{'所有'})

定义输出,指定为逗号分隔组成的“OutSpec”和一个NOUT-,-1或1——- - - - - -NOUT单元阵列与可能的值的特征向量“价格”,“δ”,“伽马”,“织女星”,“λ”,的ρ,“θ”,“所有”。

OutSpec ={'所有'}指定的输出δ,γ,维加,λ,ρ,θ,价格,在这个秩序。这是一样的指定OutSpec包括每个灵敏度:

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感值(定义为OutSpec传播的选择,作为一个返回NINST——- - - - - -1或NINST——- - - - - -2向量。

更多关于

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传播的选择

一个传播的选择是一个选项写在两个标的资产的区别。

例如,一个欧洲呼吁两种资产的差异X1和X2会有以下到期偿还:

马克斯 ( X 1 − X 2 − K , 0 )

地点:

K是执行价格。

有关更多信息,请参见传播的选择。

引用

[1]卡蒙,R。,Durrleman, V. “Pricing and Hedging Spread Options,”暹罗。45卷,第4号,第685 - 627页,2003年工业与应用数学学会的。

[2]Bjerksund、培特Stensland贡纳。“封闭形式传播选择估值。”财政部NHH 2006。

版本历史

介绍了R2013b

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