主要内容

intenvset.

设定利率结构属性

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句法

RateSpec = intenvset(名称、值)
[RatesPec，RatesPecold] = IntenVset（RatesPec，Name，Value）
[RateSpec, RateSpecOld] = intenvset

描述

例子

RateSpec= intenvset (名称，价值）创建一个兴趣率的术语结构（RateSpec)，其中输入参数列表被指定为名称-值对。

笔记

创建一个新的时候RateSpec，一组参数传递给intenvset.必须包括起初那EndDates，也是如此利率或阀瓣．

例子

[RateSpec那ratespecold.] = intenvset（RateSpec那名称，价值）创建一个兴趣率的术语结构（RateSpec）输入参数列表与可选参数指定为名称值对RateSpec．如果是可选的论点RateSpec指定了，intenvset.修改现行利率期限结构RateSpec通过将命名参数更改为指定的值，并根据新值重新计算参数。

例子

[RateSpec那ratespecold.] = intenvset.创造了利率期限结构RateSpec将所有字段设置为[]．

例子

全部收缩

打开生活的脚本

使用intenvset.创建一个RateSpec对于零曲线。

ratespec = intenvset（“利率”, 0.05,startdate可以的那．..20 - 1月- 2000 '那“EndDates”那20 - 1月- 2001 '）
ratespec =结构与字段：FinObj: 'RateSpec'复利:2盘:0.9518利率:0.0500 EndTimes: 2 StartTimes: 0 EndDates: 730871 StartDates: 730505 ValuationDate: 730505 Basis: 0 endmonth规则:1

现在改变了复合参数1(年度)。

RateSpec = intenvset (RateSpec,“复合”, 1)
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'RATYPEC'复合：1个圆盘：0.9518房价：0.0506终点：1启用：0 ENDDATES：730871 Startdates：730505估值：730505基础：0 endmonthleule：1

调用intenvset.如果没有输入或输出参数，则显示参数名称和可能值的列表。

intenvset.
复合：[0 |1 |{2} |3 |4 |6 |12 |365 |-1]光盘：[标量|向量（NPoints x 1）]价格：[标量| vector (NPOINTS x 1) ] EndDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ] StartDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ] ValuationDate: [ scalar ] Basis: [ {0} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ] EndMonthRule: [ 0 | {1} ]
打开生活的脚本

使用intenvset.创建一个RateSpec对于一个向前的曲线。

ratespec = intenvset（“利率”, 0.05,startdate可以的那．..20 - 1月- 2001 '那“EndDates”那20 - 1月- 2002 '那'估值'那20 - 1月- 2000 '）
ratespec =结构与字段：FinObj: 'RateSpec'复利:2盘:0.9518利率:0.0500 EndTimes: 4 StartTimes: 2 EndDates: 731236 StartDates: 730871 ValuationDate: 730505基础:0 endmonth规则:1

现在改变了复合参数1(年度)。

RateSpec = intenvset (RateSpec,“复合”, 1)
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'ratespec'复合：1个圆盘：0.9518房价：0.0506终端：2起始机：1 ENDENTES：731236起始：730871估值：730505基础：0 endmonthleule：1
打开生活的脚本

定义利率期限结构和使用的数据intenvset.创建一个RateSpec．

startdates =.01 - 10月- 2011的；EndDates = [01 - 10月- 2012的；'01 -oct-2013'；'01 -oct-2014'；'01 -oct-2015'];速率= [0.041185; 0.04489; 0.047741]，[0.0423; 0.0437; 0.0465]];ratespec = intenvset（“利率”率,startdate可以的startdate可以,．..“EndDates”EndDates,“复合”, 1)
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'Ratespec'复合：1个光盘：[4x2双]速率：[4x1双]启动时间：[4x1双] ENDDATES：[4x1 DOUBLE] Startdates：734777估值：734777基础：0 endmonthleule：1

来看看利率对于两个利率曲线：

RateSpec。利率
ans =.4×20.0356 0.0325 0.0412 0.0437 0.0437 0.0477 0.0465
打开生活的脚本

使用下列数据为下列多级息票债券定价:

率= (0.035;0.042147;0.047345;0.052707);ValuationDate ='1月1日 -  2010年'；startdate可以= ValuationDate;EndDates = {“2011年1月- 1”；“2012年1月- 1”；“2013年1月- 1”；“2014年1月- 1”};复合= 1;％使用Intenvset创建RatesPecRS = intenvset ('估值'ValuationDate,startdate可以的startdate可以,．..“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”，复合）;％以不同的情况创建阶梯式优惠券债券的投资组合解决=' 01 - 1月- 2010；成熟= {' 01 - 1月- 2011；' 01 - 1月- 2012；' 01 - 1月- 2013；' 01 - 1月- 2014};CouponRate = {{' 01 - 1月- 2011.042;' 01 - 1月- 2012. 05;' 01 - 1月- 2013.06;' 01 - 1月- 2014.07}};显示仪表组合ISET = instbond（优惠变换，定居，成熟，1）;Instdisp（ISET）
索引类型汇率定位定期期限终止终止发行FirstChondate LastCoupondate Startdate Face 1 Bond [Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2011 1 0 1 Nan Nan Nan NaN 100 2键[Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2012 1 0 1 Nan Nan Nan Nan 100 3键[Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2013 1 0 1纳米南纳纳南100 4键[Cell] 01-Jan-2010 01-Jan-2014 1 0 1南楠南纳100

建立一个BDTTree为阶梯式优惠券债券价格。假设波动率为10％

Sigma = 0.1;bdttimespec = bdttimespec（valuationdate，enddates，复合）;bdtvolspec = bdtvolspec（valuationdate，enddates，sigma * on（1，长度（enddates））'）;bdtt = bdttree（bdtvolspec，rs，bdttimespec）;％计算阶梯式优惠券债券的价格PBDT = bdtprice(BDTT, ISet)
PBDT =4×1100.6763 100.7368 100.9266 101.0115

输入参数

全部收缩

(可选)初始利率曲线的利率规格，由RateSpec以前从以前获得intenvset.或toRateSpec对于一个伊丹科尔卫星或toRateSpec对于一个Irfunctioncurve.．

数据类型:塑造

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值参数。的名字是参数名称和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:RateSpec = intenvset(“利率”,0.05,“startdate可以”,“20 - 1月- 2001”,“EndDates”,20 - 1月- 2002 ',' ValuationDate ', ' 20 - 1月- 2000 ')

当年化时，输入零率的速率将被指定为逗号分隔对“复合”和标量整数值。这复合论证确定折扣因子的公式（阀瓣）：

  • 复合=0.为了简单的兴趣

    • 圆盘= 1/(1 + Z * T),在那里T.时间是否以年为单位，单利是否以年为单位F = 1．

  • 复合=1那2那3.那4.那6.那12

    • 圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F是复合频率，Z.是零利率，还是T.是周期单位的时间，例如，T = F为一年。

  • 复合=365

    • 圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F在基准年和天数是多少T.是按基础计算过的几天。

  • 复合=－1

    • 盘= exp (- t * Z),在那里T.是时间多年。

数据类型:双

单位债券价格在投资区间起初（当现金流量被评估时）EndDates(当收到现金流时)，指定为逗号分隔的对，由“盘”和一些积分（NPOINTS）按曲线数量（NCURVES)矩阵。

数据类型:双

利率，指定为逗号分隔的对，由“利率”和一些积分（NPOINTS）按曲线数量（NCURVES)矩阵的十进制值。利率如果结果，只能包含负十进制值RateSpec与Normal (Bachelier)模型、移位Black模型或移位SABR模型一起使用。

数据类型:双

成熟日期结束折扣的时间间隔，指定为包括的逗号分隔对“EndDates”和一个标量或一个NPOINTS——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

开始折扣间隔的日期，指定为逗号分隔的对，由startdate可以的和一个标量或一个NPOINTS——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。起初必须比EndDates．

数据类型:双|字符|细胞

观察日期的投资期限进入起初和EndDates，指定为逗号分隔的配对组成'估值'以及指定为标量的串行日期号或日期字符向量。

数据类型:双|字符

以日计数为基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和标量整数值。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

月结束规则标志，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”和一个值为的标量整数0.或1．此规则仅适用于以下情况EndDates是一个月只有30天或更少的月末日期。

  • 0.=忽略规则，即债券息票支付日期总是当月的相同数字日。

  • 1=设定规则，即债券息票支付日期总是当月的最后一天。

数据类型:双

输出参数

全部收缩

初始利率曲线的利率规范，以结构形式返回。

呼叫引入的更改之前的利率结构的属性intenvset.，作为一个结构返回。

也可以看看

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话题

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