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固定算术计算价格和敏感性的欧洲亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型

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语法

PriceSens = asiansensbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
PriceSens = asiansensbytw (___、名称、值)

描述

例子

PriceSens= asiansensbytw (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)欧洲固定算术计算价格和敏感性亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型。

请注意

或者,您可以使用亚洲对象来计算价格或亚洲期权的敏感性。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

PriceSens= asiansensbytw (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义亚洲选项参数。

AssetPrice = 100;罢工= 95;率= 0.1;σ= 0.15;解决= datetime (2013 4 1);成熟= datetime (2013、10、1);

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”,…成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”1);

创建一个StockSpec基础资产的使用stockspec函数。

DividendType =“连续”;DividendAmounts = 0.05;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DividendType DividendAmounts);

计算价格和敏感的亚洲选项使用Turnbull-Wakeman近似。假设平均周期开始之前解决日期。

OptSpec =“电话”;ExerciseDates = datetime (2013、10、1);AvgDate = datetime (2013、1、1);AvgPrice = 100;OutSpec = {“价格”,“δ”,“伽马”};(价格、三角洲、γ)= asiansensbytw (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“AvgDate”AvgDate,“AvgPrice”AvgPrice,“OutSpec”OutSpec)
价格= 5.6731
δ= 0.5995
γ= 0.0135
打开生活的脚本

定义亚洲选项参数。

AssetPrice = 100;罢工= 95;率= 0.1;σ= 0.15;解决=4月- 1 - 2013的;成熟=10月- 1 - 2013的;

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”,…成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”1);

创建一个StockSpec基础资产的使用stockspec函数。

DividendType =“连续”;DividendAmounts = 0.05;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DividendType DividendAmounts);

计算价格和敏感的亚洲选项使用Turnbull-Wakeman近似。假设平均月经开始后解决日期。

OptSpec =“电话”;ExerciseDates =10月- 1 - 2013的;AvgDate =“2013年1月- 1”;OutSpec = {“价格”,“δ”,“伽马”};(价格、三角洲、γ)= asiansensbytw (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“AvgDate”AvgDate,“OutSpec”OutSpec)
价格= 1.0774 e-08
δ= 1.0380 e-08
γ= 9.6246 e-09

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个特征向量,单元阵列的特征向量,或字符串数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

期权执行价格值,指定使用一个非负整数NINST——- - - - - -1向量的价值。

数据类型:双

亚洲贸易结算日期或日期选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,asiansensbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

欧式期权行使日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

请注意

欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

支持现金宝app有的代码,asiansensbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:PriceSens = asiansensbytw (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, OutSpec,{'所有'})

定义输出,指定为逗号分隔组成的“OutSpec”和一个NOUT-,-1或1——- - - - - -NOUT单元阵列特征向量或与可能的值的字符串数组“价格”,“δ”,“伽马”,“织女星”,“λ”,的ρ,“θ”,“所有”。

OutSpec ={'所有'}指定输出δ,γ,维加,λ,ρ,θ,价格,在这个秩序。这是一样的指定OutSpec包括每个灵敏度:

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞|字符串

标的资产的平均价格解决日期,指定为逗号分隔组成的“AvgPrice”和一个NINST——- - - - - -1向量。

请注意

使用AvgPrice争论时AvgDate<解决。

数据类型:双

日平均周期开始时,指定为逗号分隔组成的“AvgDate”和一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,asiansensbytw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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预期价格或敏感性亚洲固定选项,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。asiansensbytw欧洲算术计算价格固定(平均价格)亚洲选项。

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。

亚洲选项类似于lookback选项,亚洲有两种选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。有关更多信息,请参见亚洲的选择。

引用

特恩布尔[1],s m和l . m .韦克曼。“欧洲平均水平期权定价问题的快速算法。”金融和定量分析杂志》上卷,26 (3)。1991, pp. 377-389.

版本历史

介绍了R2018a

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