欧州連合Solvency II規制は,債務超過のリスクを低減するために欧盟の保険会社が保持すべき金額を指定しています。これは,保険会社が,ポリシーおよび保険数理のシミュレーション,リスクのプロジェクション,および経済的資本予測のために計量的手法をとること,そしてその結果を組織全体にレポートすることを要求しています。
偿付能力II規制に関連する一般的なタスクには次のようなものがあります。
- シナリオ生成(コピュラ法の使用などを含む)
- モンテカルロシミュレーション(入れ子構造の確率的シミュレーションなどを含む)
- ポートフォリオ複製
- ポリシーごとのシミュレーション
- 偿付能力資本要件(SCR)および市場整合的エンベデッドバリュー(MCEV)の計算
- 資産・負債モデリング
- 高速シミュレーションおよびパラメーター推定のための並列処理およびGPU計算
- レポート自動生成
詳細についてはMATLABを参照してください。これはSolvency IIの枠組みを運用するために部分的にあるいは一部の事例で一般的に使用されています。
