试验协整使用恩格尔 - 格兰杰因果检验

这个例子显示了如何测试零假设是响应系列组成一个多变量模型之间没有协整关系。

加载Data_Canada到MATLAB®工作区。该数据集包含加拿大利率的期限结构[134]。提取的短期，中期和长期利率的系列。

加载Data_CanadaY =数据（：，3：结束）;％多元响应系列

画出响应系列。

图图（日期，Y，'行宽'，2）xlabel'年';ylabel'百分';名称=系列（3：结束）;传说（姓名，'位置'，'NW'）称号'{\ BF加拿大利率，1954年至1994年}';轴紧格上

协整的三个系列，它具有均值回归蔓延一起移动中的曲线显示了证据。

为了测试协整关系，同时计算了 $$\tau$$（T1）和 $$ž$$（T2）迪基 - 富勒统计。egcitest比较检验统计量与恩格尔-格兰杰临界值的表格值。

并[h，p值，统计，cValue] = egcitest（Y，'测试'{'T1'，'T2'}）

H =1×2阵列的逻辑0 1

p值=1×20.0526 0.0202

STAT =1×2-3.9321 -25.4538

cValue =1×2-3.9563 -22.1153

该 $$\tau$$测试失败，拒绝没有协整的零，但只是勉强，用p- 值以上默认的5％显着性水平，以及一个统计仅略高于左尾临界值仅略微。该 $$ž$$测试并拒绝没有协整关系的零。

测试倒退Y（：，1）上Y（：，2：结束）和（默认）的截距C0。残差序列是

[Y（：，1）Y（：，2：结束）] *测试-C0=Y（：，1）-Y（：，2：结束）* B-C0。

的第五输出参数egcitest包含其他回归统计，回归系数之间C0和b。

检查回归系数检验假设的协整向量公测=[1;-b]。

[〜，〜，〜，〜，REG] = egcitest（Y，'测试'，'T2'）;C0 = reg.coeff（1）;B = reg.coeff（2：3）;的β= [1; -b];H = GCA;帘线= h.ColorOrder;h.NextPlot ='ReplaceChildren';h.ColorOrder = circshift（线，3）;

图（日期，Y *的β-C0，'行宽'，2）;标题'{\ BF协整关系}';轴紧;传说离;格上;

的组合似乎相对固定，作为测试确认。

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egcitest

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