Econometrics Toolbox™提供了建模和分析时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的诊断测试,包括脉冲分析、单位根和平稳性、协整和结构变化的测试。您可以使用各种模型来估计、模拟和预测经济系统,包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC,以及表示数据动态转换的开关模型。工具箱还提供了贝叶斯和基于马尔科夫的工具,用于开发从新数据中学习的时变模型。
学习计量经济学工具箱的基础知识
格式化、绘制和转换时间序列数据
规格测试和模型评估
贝叶斯线性回归模型和具有非球面扰动的回归模型
自回归(AR),移动平均(MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX,和季节模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
协整分析,向量自回归(VAR),向量误差修正(VEC),贝叶斯VAR模型
离散时间马氏链,马氏交换自回归,状态空间模型