主要内容
数据预处理
格式化、打印和转换时间序列数据
应用程序
| 计量经济学建模者 | 分析和模型计量时间序列 |
班级
拉各普 |
创建滞后算子多项式 |
功能
例子和如何做
在MATLAB中准备时间序列数据®命令行，然后将该集导入Econometric Modeler。
将时间序列数据从MATLAB工作区或MAT文件导入计量经济学建模器。
以交互方式绘制单变量和多变量时间序列数据，然后对这些数据进行解释和交互。
以交互方式转换时间序列数据。
以时间序列的非季节性差异为例。
应用非季节性和季节性差异使用滞后算子多项式对象。
使用对称移动平均函数估计长期趋势。
使用稳定的季节性过滤器对时间序列进行去季节化。
应用季节性过滤器来取消时间序列的季节性。
使用参数模型估计非季节性和季节性趋势分量。
使用Hodrick-Prescott过滤器分解时间序列。
创建滞后算子多项式对象。
概念
了解模型选择技术和计量经济学工具箱™ 特征。
econometricmodeler应用程序是一个可视化和分析单变量时间序列数据的交互式工具。
理解随机过程的定义、形式和性质。
确定哪些数据转换适合您的问题。
确定非平稳过程的特征。
了解如何将时间序列拆分为确定性趋势、季节性和不规则成分。
一些时间序列可以分解成各种趋势成分。要估计趋势成分而不做参数假设，可以考虑使用过滤器。
您可以使用季节性过滤器（移动平均）来估计时间序列的季节性成分。
季节性调整是去除有害的周期性成分的过程。季节性调整的结果是非季节性时间序列。
Hodrick-Prescott (HP)过滤器是一种专门用于趋势和商业周期估计的过滤器(没有季节性成分)。
当您将时间序列模型与数据拟合时，模型中的滞后项需要初始化，通常在样本开始时进行观测。
特色实例
你也可以从以下列表中选择一个网站:
