价格股票期权使用二叉树模型
本例使用二项式定价的模型股票期权。二项式模型假设每个可能的价格随时间变化的概率遵循二项分布。价格值可以成为任何一个向上或任一短的时间内一跌。随着时间的推移绘制这两个值被称为建立二叉树。有关二项式模型的详细信息，请参阅定价和分析股票衍生品（金融工具箱）。
的示例组织和显示在所述的输入和输出数据微软®excel.®工作表。电子表格链接™功能的数据复制到MATLAB®矩阵，计算价格，并返回数据到工作表。
打开ExliSamp.xls文件，并选择Sheet4工作表。如需帮助寻找ExliSamp.xls文件，请参见安装。
此工作表包含这些命名范围：
B4：B10命名为bindata。两个小区bindata包含公式：B7.包含=12分之5B8包含= 1/12号
B15命名为asset_tree。B23命名为value_tree。
笔记
此示例要求金融工具箱™，统计和机器学习工具箱™和优化工具箱™。
执行电子表格链接功能，通过双击细胞中的拷贝资产数据到MATLAB工作区
D5.然后按进入。执行计算细胞二项式价格的功能
D8。通过在细胞中执行功能的价格数据复制到工作表
D11和D12。在工作表中更新数据。
资产价格树包含这些价格：
期1 - 向上和向下的价格
期2 - 向上，向上，向上，向下，向下，价格下降
周期3 - 向上，向上，向上，向上，向上，向下，向下，向下，向下压低价格
等等。
选项值树给出的价格树的每个节点相关的期权价值。该选项值是显著高于行权价的价格为零。忽略的是，在价格树对应于零的零。
您可以通过在小区范围内改变数据产生不同的二项式价格B4：B10并再次执行电子表格链接功能。如果增加的到期时间在细胞B7.或更改单元格的时间增量B8根据需要放大输出树领域。
也可以看看
MLGetMatrix|MLPutMatrix|MLEvalString|binprice（金融工具箱）
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