主要内容

组合对象的有效边界估计

而为组合对象的整个有效边界估计有效组合本节主要关注高效投资组合的估计，重点关注高效前沿的估计。有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到投资组合对象工作流．

获取投资组合风险和回报

对于任何投资组合，特别是有效投资组合，函数estimatePortReturn，estimatePortRisk,estimatePortMoments提供收益(或收益代理)、风险(或风险代理)的估计值，在均值-方差投资组合优化的情况下，提供预期投资组合收益的矩。每个函数都有相同的输入语法，但有不同的输出组合。假设你有如下的投资组合优化问题给出了一个沿着有效边界的投资组合集合pwgt：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio(“AssetMean”米,“AssetCovar”C“InitPort”, pwgt0);p = setDefaultConstraints(p);pwgt = estimateFrontier(p);
鉴于pwgt0而且pwgt，利用投资组合风险和收益估计函数，求出你的初始投资组合和有效边界上的投资组合的风险和收益:
[prsk0, pre0] = estimatePortMoments(p, pwgt0);[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);

或

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);pre0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
无论哪种情况，你都能获得以下风险和回报:
Display (prsk0) Display (pre0) Display (prsk) Display (pret)
Prsk0 = 0.1103 pre0 = 0.0870 PRSK = 0.0769 0.0831 0.0994 0.1217 0.1474 0.1750 0.2068 0.2487 0.2968 0.3500 pret = 0.0590 0.0725 0.0859 0.0994 0.1128 0.1262 0.1397 0.1531 0.1666 0.1800

收益和风险是资产收益时刻的周期性所以，如果你有价值AssetMean而且AssetCovar就月收益而言，对投资组合风险和收益的估计也与月收益有关。此外，在均值-方差情况下，对投资组合风险的估计是投资组合收益的标准差，而不是投资组合收益的方差。

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