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滚动有效边界
[porttwts,AllMean,AllCovariance] = frontier(宇宙,窗口,偏移量,NumPorts)
[porttwts,AllMean,AllCovariance] = frontier(___, Conset ActiveMap NumNonNan)
[PortWts,AllMean,AllCovariance=边疆(宇宙,窗口,抵消,NumPorts)生成有效边界的曲面,显示资产配置如何随时间影响风险和回报。
[PortWts,AllMean,AllCovariance=边疆(宇宙,窗口,抵消,NumPorts)
PortWts
AllMean
AllCovariance
宇宙
窗口
抵消
NumPorts
[PortWts,AllMean,AllCovariance=边疆(___,ActiveMap,Conset,NumNonNan)除前面语法中的输入参数外,使用一个或多个可选参数指定选项。
[PortWts,AllMean,AllCovariance=边疆(___,ActiveMap,Conset,NumNonNan)
ActiveMap
Conset
NumNonNan
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一组证券的总回报数据,以观察数(NUMOBS)按资产数目加一计算(Nassets + 1)时间序列阵列。每一行代表一个观察结果。列1包含MATLAB®序列号。其余列包含每个安全性的总返回数据。
NUMOBS
Nassets + 1
数据类型:双
双
用于计算每个边界的数据周期数,指定为正整数值。
每个边界之间的周期数的增量,指定为数值。
每个边界上要计算的投资组合数量,指定为正整数。
NASSETS
1
(可选)指定资产是否属于宇宙在相应的日期,指定为若干观察结果(NUMOBS)(按资产数目计算)(NASSETS)矩阵中的布尔元素对应于宇宙。
资产投资组合的约束矩阵,指定使用portcons与“默认”约束类型。这个单一的约束矩阵应用于每个边界。
portcons
“默认”
南
非最小数目南执行优化所需的每个数据窗口中的每个活动资产的点数,指定为数值。
分配给每个资产的权重。,returned as a number of curves (NCURVES)———1单元格数组,其中每个元素都是anport——- - - - - -NASSETS权重矩阵。
NCURVES
nport
预期资产收益用于生成曲面上的每条曲线,返回为NCURVES——- - - - - -1单元格数组,其中每个元素都是a1——- - - - - -NASSETS预期资产收益的向量。
协方差矩阵用于生成曲面上的每条曲线,返回为NCURVES——- - - - - -1单元格数组,其中每个元素都是aNASSETS——- - - - - -NASSETS向量。
portcons|portopt|portstats
portopt
portstats
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