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setGroupRatio

建立集团为投资组合权重比例限制

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语法

obj = setGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio)
obj = setGroupRatio (___UpperRatio)

描述

例子

obj= setGroupRatio (obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)建立集团为投资组合权重比例限制投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

obj= setGroupRatio (___,UpperRatio)设置组比例约束的组合权重组合对象和一个额外的可选参数UpperRatio。

鉴于基地和对照组矩阵GroupA和GroupB和LowerRatio或UpperRatio范围、组比约束要求的任何组合港口满足以下几点:

(GroupB *端口)。* LowerRatio < = GroupA *端口< = (GroupB *端口)。* UpperRatio

谨慎

这个集合的约束通常要求非负权重组合,产品下载188bet金宝搏GroupA *端口和GroupB *端口总是非负的。虽然消极投资组合权重和non-Boolean组比支持矩阵,谨慎使用。金宝app

例子

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假设您想要确保在你的投资组合的金融与非金融企业比不超过50%。假设你有六个三家金融公司的资产(资产1 - 3)和三个非金融企业(资产4 - 6)。组比率限制可以设置:

GA =(真的真的真的假假假);%的金融公司GB =(假假假真的真的真的);%非金融企业p =投资组合;p = setGroupRatio (p, GA, GB, [], 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000
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假设您想要确保在你的投资组合的金融与非金融企业比不超过50%。假设你有六个三家金融公司的资产(资产1 - 3)和三个非金融企业(资产4 - 6)。组比率限制可以设置:

GA =(真的真的真的假假假);%的金融公司GB =(假假假真的真的真的);%非金融企业p = PortfolioCVaR;p = setGroupRatio (p, GA, GB, [], 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000
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假设您想要确保在你的投资组合的金融与非金融企业比不超过50%。假设你有六个三家金融公司的资产(资产1 - 3)和三个非金融企业(资产4 - 6)。组比率限制可以设置:

GA =(真的真的真的假假假);%的金融公司GB =(假假假真的真的真的);%非金融企业p = PortfolioMAD;p = setGroupRatio (p, GA, GB, [], 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

矩阵形式基本组比较,指定为一个矩阵投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常的指标加入组,这意味着它们的元素通常是0或1。因为这个解释,GroupA和GroupB矩阵可以逻辑或数值数组。

数据类型:双|逻辑

矩阵形式对比组,指定为一个矩阵投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常的指标加入组,这意味着它们的元素通常是0或1。因为这个解释,GroupA和GroupB矩阵可以逻辑或数值数组。

数据类型:双|逻辑

下界的比率GroupB团体GroupA组,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量,LowerRatio经历了标量扩张与集团一致的矩阵。

数据类型:双

上界的比率GroupB团体GroupA组,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量,UpperRatio经历了标量扩张与集团一致的矩阵。

数据类型:双

输出参数

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更新投资组合对象,作为一个返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

提示

  • 您还可以使用点符号建立集团为投资组合比例限制重量。

    obj = obj。setGroupRatio (GroupA GroupB、LowerRatio UpperRatio);

  • 删除组比例限制,为相应的数组输入空数组。添加到现有的组比限制,使用addGroupRatio。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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