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lookbacksensbycvgsg

使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型计算欧洲回溯期权的价格或敏感性

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PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
PriceSens = lookbacksensbycvgsg (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

PriceSens= lookbacksensbycvgsg (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）利用Conze-Viswanathan模型和Goldman-Sosin-Gatto模型对欧洲回溯期权的价格或敏感性进行了回归。lookbacksensbycvgsg计算欧洲固定期权和浮动期权的价格。要计算浮动打击回看期权的值，罢工必须指定为南．高盛-索辛-盖托模型被用于浮动打击回望期权。Conze-Viswanathan模型用于固定打击回望期权。

例子

PriceSens= lookbacksensbycvgsg (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec．

startdate可以=“2013年1月- 1”；EndDates =“2014年1月- 1”；率= 0.41;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,．．.“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec' compound: -1 Disc: 0.6637 Rates: 0.4100 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义StockSpec有连续的股息收益率。

AssetPrice = 120;σ= 0.3;收益率= 0.045;StockSpec = StockSpec (Sigma，资产价格，“连续”、产量)
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3000 AssetPrice: 120 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0450 ExDividendDates: []

定义浮动回看选项。

解决=“2013年1月- 1”；成熟=“2013年7月- 1”；OptSpec =“电话”；罢工=南;SMinMax = 100;

计算欧洲浮动回看期权的价格和delta。

OutSpec = {“价格”，“δ”};[Price, Delta] = lookbacksensbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike，．．.解决,成熟,“AssetMinMax”SMinMax,“OutSpec”OutSpec)
价格= 36.9926
δ= 0.8659
打开生活的脚本

定义RateSpec．

startdate可以=“2013年1月- 1”；EndDates =“2015年1月- 1”；率= 0.1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,．．.“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.8187利率:0.1000 EndTimes: 2 StartTimes: 0 EndDates: 735965 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义StockSpec．

AssetPrice = 103;σ= 0.30;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice)
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3000 AssetPrice: 103 DividendType: []

定义固定的回看选项。

解决=“2013年1月- 1”；成熟=“2013年7月- 1”；OptSpec =“电话”；罢工= 99;

欧洲固定回望期权的价格和delta。

OutSpec = {“价格”，“δ”};[Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec，．．.罢工,定居,成熟,“OutSpec”OutSpec)
价格= 22.7227
δ= 1.1349

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格用StockSpec。资产时，波动性表示为StockSpec。σ，方便收益率表示为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

期权的定义为“电话”或“把”，指定为NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值，以整数形式指定NINST——- - - - - -1执行价格价值向量。

数据类型:单|双

回溯选项的结算或交易日期，指定为日期字符向量或使用NINST——- - - - - -1字符矢量日期的向量或单元数组。

数据类型:双|字符|细胞

选项的到期日期，指定为日期字符向量或使用NINST——- - - - - -1日期的向量或单元格数组。

数据类型:双|字符|细胞

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AssetMinMax, AssetMinMax, OutSpec,{'所有'})

标的资产的最大或最小价格，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:单|双

定义输出，指定为逗号分隔对，由“OutSpec”和一个NOUT-, -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，“伽马”，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出应该是δ，γ，维加，λ，ρ，θ,价格，按这个顺序。这和指定是一样的OutSpec包括每一个敏感性。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(定义为OutSpec)，返回为NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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Lookback选项

一个lookback选项是基于标的资产在期权的整个生命周期内实现的最大值或最小值的路径相关期权。

金融工具工具箱™软件支持两种类型的回看选项:固定和浮动。金宝app固定回看期权有一个指定的执行价格，而浮动回看期权的执行价格由资产路径决定。有关更多信息，请参见Lookback选项．

参考文献

赫尔，j.c。期权、期货和其他衍生品第五版。Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 2002。

另请参阅

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主题

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