"対称正定値行列" とは、固有値がすべて正である対称行列です。
任意の実可逆行列A.
について、積B=A'*A
を使用して対称正定値行列を作成することができます。コレスキー分解は、任意の対称正定値行列B
は積R'*R
に因数分解できるとしてこの式を逆にしたものです。
"対称半正定値" 行列は同様の方法で定義されますが、固有値はすべて正またはゼロでなければならない点が異なります。
数値計算の文脈で、正定値行列と半正定値行列の境界はあいまいです。固有値が厳密にゼロになることはほとんどありませんが、数値的にゼロになることはあります (マシン精度の桁で)。この理由から、胆固醇
はある半正定値行列を因数分解することができても、固有値が非常に類似している他の行列で失敗することがあります。