估计使用计量经济学Modeler ARIMAX模型软件——MATLAB和Simulink MathWorks日本金宝app

使用计量经济模型应用程序估计ARIMAX模型

这个例子展示了如何使用econometricmodeler应用程序指定和估计一个ARIMAX模型Data_CreditDefaults.mat，包括1984年至2004年的年度投资级公司债券违约率等预测指标。考虑将公司债券违约率建模为数据集中其他时间序列的线性动态函数。

在命令行中，加载Data_CreditDefaults.mat数据集。

负载Data_CreditDefaults

有关数据集的更多细节，请输入描述在命令行。

转换表数据表一个时间表:

DataTable.Properties.RowNames = {};日期= datetime(日期,12日31日“格式”，“yyyy”）;DataTable = table2timetable(数据表,“RowTimes”、日期);

在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者，从应用程序库打开应用程序(见计量经济学建模师）.

进口数据表为应用程序:

的变量,包括IGD，出现在时间序列窗格中显示包含所有序列的时间序列图时间序列图(年龄)图窗口。

在时间序列面板,双击IGD．的价值IGD出现在预览窗格和时间序列图IGD出现在时间序列图(IGD)图窗口。

IGD似乎是静止的。

评估是否IGD通过Phillips-Perron测试得到单位根:

测试结果在结果表的页(IGD)文档。

检验拒绝了零假设IGD包含一个单位根。

绘制变量之间的成对相关性。

相关图出现在相关性(年龄)图窗口。

所有预测因子与IGD．您可以使用。测试相关系数是否显著corrplot在命令行。

通过执行Belsley共线性诊断来评估任何变量是否共线:

列表结果显示在共线性(年龄)文档。

没有一个条件索引大于条件索引公差(30.）.因此，变量不呈现多重共线性。

考虑以下的ARIMAX(0,0,1)模型IGD包含所有的预测指标。指定并评估模型。

在0.10显著水平下，所有预测因子和MA系数均显著。

关闭所有图形窗口和文档。

通过绘制残差的直方图、分位数图和ACF，检查残差是否正态分布且不相关。

在模型窗格中,选择ARIMAX_IGD．
在计量经济学建模师选项卡,诊断部分中,点击残留的诊断>残差直方图．
点击残留的诊断>剩余qq情节．
点击残留的诊断>自相关函数．
在右侧窗格中，拖动直方图(ARIMAX_IGD)和QQPlot (ARIMAX_IGD)图形窗口，使其占据上两个象限，并拖动ACF，使其占据下两个象限。