Price2ret.

将价格转换为退货

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句法

[Retseries，Retintervals] = ... Price2ret（Tickseries，TickTimes，方法）

描述

[Retseries，Retintervals] = ... Price2ret（Tickseries，TickTimes，方法）计算资产回报numobs.价格观察numassets.资产。

输入参数

`Tickseries.`	价格数据的时间序列。`Tickseries.`可以是列向量或矩阵：作为向量，`Tickseries.`代表一个单变量的价格系列。载体的长度是观察的数量（`numobs.`）。第一个元素包含最旧的观察，最后一个元素最近。作为矩阵，`Tickseries.`代表A.`numobs.`- 资产数量（`numassets.`）资产价格的矩阵。行对应于时间索引。第一行包含最旧的观测和最新的最后一行。`Price2ret.`假设对给定行的观察同时发生所有列，其中每列是单个资产的价格系列。
`纠正`	一种`numobs.`单调增加观察时间的元素矢量。次数是数字，并作为序列日期（日单位），或作为任意单位的十进制数（例如，年度）。如果`纠正`是`[]`或未指明，然后`Price2ret.`假设顺序观察时间为1,2，...，`numobs.`。
`方法`	表明复合方法计算资产回报的字符矢量。如果`方法`是`'连续'`那`[]`或者未指明，然后`Price2ret.`计算持续复合的回报。如果`方法='定期'`，然后`Price2ret.`假设简单的定期回报。`方法`不区分大小写。

输出参数

Retseries.

资产数组退货：

什么时候Tickseries.是A.numobs.元素列向量，Retseries.是A.numobs-1柱矢量。
什么时候Tickseries.是A.numobs.-经过-numassets.矩阵，Retseries.是A.（numobs-1）-经过-numassets.矩阵。Price2ret.引用一世返回这一期间的资产Ticktimes（i）到蜱虫（I + 1）。然后，它通过连续价格观测之间的时间间隔来规范化。
假如说
Retintervals.（一世）=纠正（一世+1） -纠正（一世）
那么如果方法是'连续'那[]，或未指明，Price2ret.计算持续复合的回报
Retseries.（一世）=日志[Tickseries.（一世+1）/Tickseries.（一世）] /Retintervals.（一世）
如果方法是'定期'，然后Price2ret.计算简单的返回
Retseries.（一世）= [Tickseries.（一世+1）/Tickseries.（一世）] - 1 /Retintervals.（一世）

Retintervals.

numobs-1元素在观察之间的时间向量。如果纠正是[]或者未指定，Price2ret.假设所有间隔都是1。

例子

全部收缩

将股票价格转换为回报系列

打开直播脚本

创建股票价格过程连续加剧10％：

s = 100 * exp（0.10 * [0:19]'）;％创建股票价格系列

将价格系列转换为10％的回报系列：

r = price2ret（s）;％将价格系列转换为a％10％回报系列[S [r; nan]]％pad返回系列所以矢量是

ans =.20×2100.0000 0.1000 110.5171 0.1000 122.1403 0.1000 134.9859 0.1000 149.1825 0.1000 164.8721 0.1000182.2119 0.1000 201.2119 0.1000 201.753 0.1000 222.5541 0.1000 245.9603 0.1000 245.9603 0.1000 245.9603 0.1000⋮

相同的长度。Price2ret计算ith从％ith和i +第1岁的价格。

也可以看看

RET2PRICE.|Tick2ret.

在R2006A之前介绍

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