RET2PRICE.

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句法

[Tickseries，TickTimes] = ... RET2PRICE（Retseries，StartPrice，RetIncervals，starttime，方法）

描述

[Tickseries，TickTimes] = ... RET2PRICE（Retseries，StartPrice，RetIncervals，starttime，方法）为指定资产产生价格系列，鉴于资产开始价格和每个资产的返回观察。

输入参数

`Retseries.`	时间序列返回数组。`Retseries.`可以是列向量或矩阵：作为向量，`Retseries.`代表单一资产的单变量系列返回。载体的长度是观察的数量（`numobs.`)．第一个元素包含最古老的观测结果，最后一个元素包含最近的观测结果。作为矩阵，`Retseries.`代表A.`numobs.`- 资产数量（`NUMASSETS`）资产返回的矩阵。行对应于时间索引。第一行包含最旧的观测和最近的最后一行。`RET2PRICE.`假设给定行的观察同时发生所有列，每列都是单个资产的返回系列。
`StartPrice.`	一种`NUMASSETS`每个资产的最初价格的元素向量，或适用于所有资产的单个标量初始价格。如果`StartPrice = []`或者未指明，所有资产价格都已开始`1`。
`Retintervals.`	一种`numobs.`返回观察之间的时间间隔的元素矢量，或应用于所有观察的单个标量间隔。如果`Retintervals.`是`[]`或者是未指明的，`RET2PRICE.`假设所有间隔都有长度`1`。
`开始时间`	（可选）第一次观察的标量开始时间，适用于所有资产的价格系列。默认为`0.`。
`方法`	表示复合方法用于计算资产返回的字符矢量。如果`方法`是`'连续'`那`[]`，或未指明，然后`RET2PRICE.`计算持续复合的回报。如果`方法`是`'定期'`然后`RET2PRICE.`计算简单的定期返回。`方法`不区分大小写。

输出参数

Tickseries.

资产价格数组:

什么时候Retseries.是A.numobs.元素列向量,Tickseries.是A.numobs + 1柱矢量。第一个元素包含资产的起始价格，最后一个元素最近的价格。
什么时候Retseries.是A.numobs.-经过-NUMASSETS矩阵,然后Tickseries.是（numobs + 1）-经过-NUMASSETS矩阵。第一行包含资产的起始价格，最后一行包含最近的价格。

TickTimes

一种numobs.+1元素矢量的价格观察时间。除非指定，否则初始时间为零开始时间。

例子

全部收缩

在股票价格之间转换并回报

打开生活的脚本

创建一个持续以10%复合的股票价格过程

s = 100 * exp（0.10 * [0:19]'）;％创建股票价格系列

计算10％的回报以供参考

R = price2ret(年代);％将价格系列转换为a％10％回报系列

将结果返回系列转换为原始价格系列，并比较结果：

P = ret2price(R, 100);%转换为原价％ 系列[s p]％比较原件和

ANS =.20×2100.0000 100.0000 110.5171 110.5171 122.1403 122.1403 134.9859 134.981491211491-181491211459114901111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112.211/345412.211/345412.2119 201.2145/345.9603

％计算价格系列

比较股票的相对价格表现

打开生活的脚本

此示例比较了纳斯达克和纽约证券交易所索引的相对价格性能。

加载股票指数数据。

加载Data_EquityIdx

将退货返回到价格，指定相同的起始价格，One hundred.，对于每个系列，并绘制结果。

图;情节(ret2price (price2ret(数据表。纳斯达克DataTable.NYSE]), 100)) ylabel('价格'） 传奇（'纳斯达克'那'纽约证券交易所'那“位置”那'最好的事物'）轴紧的

图包含轴对象。轴对象包含2个类型的物体。这些对象代表纳斯达克，纽约证券交易所。

蓝色(上图)图显示了纳斯达克价格系列。绿色（下）绘图显示纽约证券交易所价格系列。

也可以看看

Price2ret.|Ret2tick.

之前介绍过的R2006a

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