主要内容

马尔可夫切换动态回归模型

包含切换状态和动态回归子模型的离散时间马尔可夫模型

职能

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MSVAR. 创建Markov-Switching动态回归模型
DTMC 创建离散时间马尔可夫链
阿玛玛 创建单变量自回归综合移动平均线(Arima)模型
varm. 创建矢量自动增加(var)模型
估计 将马尔可夫切换动态回归模型与数据
筛选 在马尔可夫切换动态回归数据中过滤了操作潜在状态的推理
光滑的 在马尔可夫切换动态回归数据中平滑操作潜在状态的推理
模拟 模拟马尔可夫切换动态回归模型的样本路径
预报 预测Markov-Switching动态回归模型的示例路径