使用季节性和跳跃组件的平均恢复模型模拟电价。使用历史电价，该模型在现实世界概率下校准。市场的市场价格从期货价格获得。使用校准模型和风险市场价格进行风险中性蒙特卡罗模拟。仿真结果用于为百慕大选项作为潜在的电价价格。

使用Monte Carlo仿真和Longstaff-Schwartz方法的Swing选项。使用平均恢复模型进行底层天然气价格的风险中性模拟。仿真结果用于基于LongStaff-Schwartz方法的Swing选项[6]。这种方法使用回归技术来近似选项的延续值。在多项式和花键之间进行比较以适应回归。最后，通过标准欧洲和美国选项的较低和上价界限分析了所得价格。

说明了金融仪器工具箱™如何使用不同的股票模型来价格欧洲香草呼叫选项。