主要内容

使用计量经济学建模器应用程序检测序列相关性

这些例子展示了如何通过使用计量经济模型应用程序评估序列相关性。方法包括绘制自相关函数(ACF)和部分自相关函数(PACF)，以及使用Ljung-Box q检验测试显著滞后系数。数据集Data_Overshort.mat包括连续57天从科罗拉多州的一个油箱里取出的超短裤。

绘制ACF和PACF

本示例展示如何绘制时间序列的ACF和PACF。

在命令行上，加载Data_Overshort.mat数据集。

负载Data_Overshort

在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者，从应用程序库中打开应用程序(参见计量经济学建模师）.

进口数据表进入应用程序:

  1. 在计量经济学建模师选项卡，在进口部分中,点击．

  2. 在导入数据对话框中的进口吗?列时，选中数据表变量。

  3. 点击进口．

的变量OSHORT出现在时间序列窗格，其时间序列图显示在时间序列图(OSHORT)图窗口。

级数看起来是静止的。

关闭时间序列图(OSHORT)图窗口。

的ACFOSHORT请按情节选项卡。ACF出现在ACF (OSHORT)图窗口，然后单击ACF．

的PACFOSHORT请按情节标签，然后点击PACF．PACF出现在PACF (OSHORT)图窗口。

控件定位相关图，以便您可以同时查看它们PACF (OSHORT)将图形窗口移至右侧窗格的底部。

样本ACF和PACF表现出显著的自相关性(也就是说，两者都包含滞后，距离0有两个以上的标准差)。样本ACF显示滞后1处的自相关性显著。样本PACF显示滞后1、3和4时的自相关性显著。

ACF的明显截止点和PACF更渐进的衰减表明MA(1)模型可能适用于此数据。

进行显著自相关的Ljung-Box q检验

这个例子展示了如何对显著的自相关滞后进行Ljung-Box q检验。

在命令行上，加载Data_Overshort.mat数据集。

负载Data_Overshort

在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者，从应用程序库中打开应用程序(参见计量经济学建模师）.

进口数据表进入应用程序:

  1. 在计量经济学建模师选项卡，在进口部分中,点击．

  2. 在导入数据对话框中的进口吗?列时，选中数据表变量。

  3. 点击进口．

的变量OSHORT出现在时间序列窗格，其时间序列图显示在时间序列图(OSHORT)图窗口。

该系列似乎是平稳的，它在一个恒定的平均值附近波动。因此，在执行测试之前不需要转换数据。

进行三次Ljung-Box q检验，以检验前10个、5个和1个自相关性共同为零的零假设:

  1. 在计量经济学建模师选项卡，在测试部分中,点击新的测试>Ljung-Box Q-Test．

  2. 在LBQ选项卡，在参数部分:

    1. 集滞后数来10．

    2. 集景深来10．

    3. 为了达到低于0.05的假阳性率，使用Bonferroni校正来设置显著性水平到0.05/3 =0.0167．

  3. 在测试部分中,点击运行测试．

  4. 重复步骤2和3两次，进行以下更改:

    1. 集滞后数来5和景深来5．

    2. 集滞后数来1和景深来1．

测试结果显示在结果表格LBQ (OSHORT)文档。

结果表明，并不是每个滞后5(或10)之前的自相关都为零，这表明残差序列中的波动率聚类。

另请参阅

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