主要内容
用于条件方差模型模拟的预先定位数据
在从GARCH，EGARCH或GJR进程中模拟实现时，您需要预先定位的条件差异和预先创新以初始化方差方程。
为了加奇（P.那问：）和gjr（P.那问：） 楷模，P.预先样式和曲折问：需要预先创新。对于一只肉食（P.那问：）模型，最大（P.那问：）预先存在的差异和问：需要预先创新。
您可以指定您自己的预先样数据，或者让模拟自动生成预先生数据。
如果你让我们模拟生成预定数据，然后：
预先规定的差异被设置为模拟模型的理论无条件方差。
预先创新是随机的，从创新分布与理论无条件方差。
如果您指定了您自己的预先样数据，请注意模拟假设具有平均零的预先创新。如果您所观察的系列是创新系列加上偏移，请在使用它作为预先创新系列之前从观察到的系列中减去偏移量。
当您指定足够的预先规定差异和创新时，仿真递归中的第一个条件方差对于所有样本路径都是相同的。然而，第一个模拟创新是随机的，因为它们是从创新分布（具有预先规定的常见方差和创新的常见方差）的随机绘制。
也可以看看
对象
职能
相关例子
更多关于
您还可以从以下列表中选择一个网站：
