교육과정 일정
필수 요건
MATLAB在金融领域的应用이수 및 시계열 모델링 개념에 대한 기본 지식
이 프로그램은 加普에 의해 승인되었으며 加普CPD크레딧 7.시간을 부여합니다. 认证FRM또는 企业资源计划를 보유한 경우http://www.garp.org/cpd에서 이 활동을 프로파일에 추가하시기 바랍니다.
MATLAB中的时间序列建模
본 1.일 교육과정은 MATLAB®및 计量经济学工具箱™를 사용한 시계열（时间序列）모델링에 대한 전반적인 소개 과정입니다. 본 교육과정은 이전에 MATLAB을 사용한 경험이 있으며, 계량경제 시계열 모델을 만들고 추정하고 시뮬레이션하고 예측해야 하는 경제학자, 분석가 및 기타 금융 전문가를 대상으로 합니다. 본 과정은 시계열 모델을 개발하기 위해 표준 博克斯·詹金斯절차에 따라 설계되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 시계열 데이터 전처리
- 시계열 데이터에서 장기적 추세 및 계절적 추세 확인
- 가설 검증（假设检验）을 이용한 데이터 정상성 테스트
- 데이터 세트에 대한 阿里玛및 加什시계열 모델 생성 및 피팅（配件）
- 모델을 변경해 가며 피팅 결과 비교
- 蒙特卡罗시뮬레이션을 이용한 모델 역학 분석
- 피팅된 모델을 이용한 데이터 예측
MATLAB中的时间序列建模
수강자 필수조건
MATLAB在金融领域的应用이수 및 시계열 모델링 개념에 대한 기본 지식
이 프로그램은 加普에 의해 승인되었으며 加普CPD크레딧 7.시간을 부여합니다. 认证FRM또는 企业资源计划를 보유한 경우http://www.garp.org/cpd에서 이 활동을 프로파일에 추가하시기 바랍니다.
| 第1天，共1天 | |
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| 为模型拟合准备数据 | 目标：通过识别趋势和应用数据转换，为模型拟合准备时间序列数据。
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| 模型选择与拟合 | 目标：使用诊断工具为给定时间序列选择一组合适的候选ARIMA和GARCH模型。识别、创建候选时间序列模型并使其适合数据。
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| 评估模型适用性 | 目标：计算和评估模型诊断，以确保模型的正确性、适用性和可靠性。
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| 预测与模拟 | 目标：用于预测未来数据的预测模型。应用蒙特卡罗模拟技术模拟样本轨迹和统计数据。
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