交易对手信用风险

量化并理解交易对手的违约风险

交易对手信用风险是指交易对手在金融合同中违约(例如:衍生品合约以及证券借贷协议)。交易对手的信用风险取决于各种因素，例如，基础资产的价值、净值协议的类型和抵押品的价值。

了解交易对手信用风险有助于金融机构设置交易对手信用限额和政策，这有助于在信用事件发生时减轻损失。

风险经理通常使用各种数学技术来量化和评估交易对手信用风险，包括:

• 使用copula模拟默认事件
• 评估信用评级的转移概率
• 定价的金融工具(例如,掉期交易、期权、远期)

有关同行信用风险的更多信息，请参阅MATLAB^®，金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．