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优化交易执行的算法交易策略
罗伯特·基塞尔,基塞尔研究集团
Robert Kissell概述了行业专业人士如何使用MATLAB在投资周期的各个阶段提高交易质量和投资组合回报。他使用MATLAB最近发布的交易成本分析(TCA)函数提供了实际示例和案例研究,以帮助投资组合经理、交易员和分析师制定降低交易成本和更好地管理交易风险的策略。他的演讲将展示MATLAB目前如何用于计算:
- 市场影响(按交易时间、POV率和交易时间表)
- 交易计划的时机风险
- 股票分析(规模,波动率,时间,优化)
- 构建库存成本曲线
- 清算成本分析
- 假设和敏感性分析
主讲人简介
罗伯特是总统和Kissell研究集团的创始人。他在经济学、定量建模、统计分析和风险管理方面拥有超过20年的专业经验。他为美国和欧洲的投资组合经理提供适当的风险管理、交易分析和投资组合构建技术方面的建议和咨询。他是行业领先书籍《最优交易策略》、《算法交易与投资组合管理科学》和《多资产风险管理》的作者。罗伯特在交易策略、算法交易、风险管理和最佳执行方面发表了大量研究论文。他的论文《动态交易前模型:超越黑箱》获得了机构投资者年度著名论文奖。
从R2021a开始,交易工具箱已合并为数据饲料工具箱。作为合并的一部分,功能的一个子集将转移到File Exchange。详情请浏览发行说明.
记录时间:2016年12月6日
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