这个错误的原因是扔掉的日期之间的mis-alignment Black-Karasinski树建立和现金流的日期。
树的方式在你的用例是设置让人无法确定适用的利率在树节点用于计算回报。过程中信息丢失的原因是树节点的复合。
解决这个问题的一个方法是将树水平仪器的现金流的日期,这是在指定的时间内完成规格在汉堡王树中。
一旦你设置率和波动性BK树的规格,你需要定义规格如下:
基础= intenvget (RateSpec,“基础”);
加工= intenvget (RateSpec,“EndMonthRule”);
resetDates = cfdates (ValuationDate、成熟度、resetVector基础、加工);
BKTimeSpec = BKTimeSpec (RateSpec。ValuationDate、resetDates resetVector);
篓= bktree (BKVolatilitySpec RateSpec BKTimeSpec);
价格= floatbybk (RateSpec.ValuationDate篓,传播,…
成熟,“重置”resetVector)
“ValuationDate”,“成熟”、“等被用来定义复用距离参数。
