有办法计算和函数类似于为VaR portvrisk CVaR吗?

2视图(30天)
VaR是很容易计算ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn, PortRisk,…),但我怎么计算CVaR ?是使用PortfolioCVaR优化portfoliorisk CVaR或标准差?

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