如何循环的数量在VAR滞后?
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我安装一个简单的var模型。基本上我想要做的是选择最优数量的滞后。我可以在两个方面:测试或可能性AIC准则。在任何情况下,我需要尽可能多的VAR计算的数量落后于p。我想避免这样做。我宁愿写一个循环但我失败。
这是一个例子:
%这是VAR
数据集=兰德(100 4)
模型= varm (4,2);
模型。SeriesNames = {“我”,“U”,“O”,' W '};
=估计模型(模型、数据集);
结果=总结(模型)
%我试着这和变化但它不工作
为j = 2:10
模型= varm (j);
模型=估计(模型、DATASETC.SERIES (:, 2:5));
结果=总结(模型);
结束
%我想所有的模型存储在“模型”和“结果”
有谁可以帮我呢?