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为什么我不能访问彭博市场以外的贸易数据小时使用数据处理工具箱3.2 (R2008b) ?

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MathWorks支金宝app持团队
MathWorks支金宝app持团队 2011年12月16日
编辑: MathWorks支金宝app持团队 2017年1月25日
我不能够使用下面的代码访问贸易数据市场以外的时间。我用下面的代码
c =彭博社;
a =获取(c,“C股权”,“TIMESERIES”,{“05/20/2011内的,“05/20/2011 09:30的});
然而,我能访问买入价和卖出价的数据没有任何问题。我与Excel面临类似的问题,但是发现了一个解决方案通过使用以下BDH代码
BDH (“间谍”美国股票,“收购、贸易、问”,“5/20/2011 9:00:00点”,“5/20/2011 9:29:59点”,“Dir = V”,“Dts = S”,“类型=“,“IntrRw = True”,“CondCodes = S”,“QRM = S”,“ExchCode = H”,“BrkrCodes = H”,“RPSCodes = H”,“BICMICCodes = H”,“Type = S”,“价格= S”,“大小= S”)
“CondCodes = S "和" QRM = S”条件代码用来显示所有交易前后的市场。
当我使用“CondCodes = H”和“QRM = H”我看到同样的问题与MATLAB。

在回答这个问题。

接受的答案

MathWorks支金宝app持团队
旧布隆伯格V2 API与彭博MATLAB支持构造函数和获取方法,它不支持Co金宝appnditionCodes或QRM旗帜(或任何这些旗帜)。这个功能,你需要移动到新的BLP构造函数和TIMESERIES使用彭博V3 API的方法。
语法
c = blp;
d = timeseries (c,“间谍美国股票”,{“05/20/2011 09:29:57”,“05/20/2011 09:29:59”[]},{“收购”,“问”,“贸易”},{“includeConditionCodes”,“includeNonPlottableEvents”},{真,真});
includeNonPlottableEvents相当于QRM = S MS Excel的BDH代码中使用。
“includeConditionCodes”命令将返回一个逗号分隔的列表,交换信息。
有关对彭博V3的支持API的更多信息见Datafeed工金宝app具箱(R2010a) 3.5版本发布说明如下:
//www.tatmou.com/help/releases/r2010a/toolbox/datafeed/rn/bsbk15q - 1. - html

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