在计算金融学中,蒙特卡罗方法长期被用来解决那些解析解不可行或难以表述的问题。金宝搏官方网站然而,这些方法的计算量很大,难以实现和采用。在过去的十年里,硬件的进步、处理器速度的提高和成本的降低使得蒙特卡罗方法更容易解决数值密集型问题。随着对数据的获取和对更快结果的需求不断增长,研究人员一直在寻找使用蒙特卡罗方法实现算法的更好方法。
威尔莫特杂志2011年9月的一篇文章(http://www.wilmott.com/magazine.cfm),我们将分享一些我们的观察,并演示MATLAB可以用来实现蒙特卡罗方法的各种方法。我们采取了一个亚洲期权定价的案例研究,并展示了在MATLAB中实现它们的各种方法。
提交的文件中包括该条的草案。
引用作为
斯里兰卡(2021)。在MATLAB中实现蒙特卡罗方法的方法(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/33057-approaches-to-implementing-monte-carlo-methods-in-matlab), MATLAB中央文件交换。检索.