此示例显示了风险（CVAR）产品组合优化工作流程的条件值，包括：
*如何基于正态分布和实证分布模拟资产情景
*如何使用portfoliocvar对象构建投资组合
*如何评估高效的前沿
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVaR
引用
Mathworks量队（2021）。CVAR产品组合优化(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization)， MATLAB中央文件交换。检索。
意见及评分(15.）
您还可以从以下列表中选择一个网站：
我有个问题，也许有人能帮我。我尝试使用模拟，但我已经有回报，没有课程。执行这段代码时会遇到命令= ret = tick2ret (T {:， symbol});。然而，我必须为RET创建一个双级。有人知道这个工具吗?
我对以下代码感到困惑。
pret1 = estibalportreturn（p1，w1）;
PRISK1 = estIbalPortRisk（P1，W1）;
pret2 = estibalportreturn（p1，w2）;％p2，w2 ???
pRisk2 = estimatePortRisk (p1 w2);％p2，w2 ???
最后两行应该是p2而不是p1？
谢谢。
非常好的视频！但是，当我在自己的数据上尝试它的数据时，PlotAssethist（符号，Ret）似乎没有工作。它告诉我“未定义的函数'plotassethist'用于类型”Cell“的输入参数。”这是因为符号是“cell”类型？如果是，为什么它在视频中工作？
Matlab中CVAR投资组合优化的大介绍。由于雅虎关闭那里，历史股票数据API可以（SETH DELAND？）提供使用程序的“获取数据”段时生成的矩阵？我想了解矩阵结构的感觉，所以我可以开始修改代码。我是Matlab和计算金融的新手，所以有任何帮助将受到极大的赞赏。
亚当
你好，
我收到此错误：使用yahoo / fetch时出错（第387行）
无法返回给定安全性的历史数据。
CVARPORTFOLIOOPTIMIZATIONEXAMPLE中的错误（第47行）
价格。(bondETFTickers{2}) =获取(C, bondETFTickers{2},…
这是portfoliocvar对象的一个很好的例子。我不得不使用Tick2ret而不是Price2ret。