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基于CVaR组合优化的投资策略分析

版本1.2.0.1 (687 KB 鲍勃。泰勒
演示“财务工具箱”中新的PortfolioCVaR对象的脚本和数据。
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更新2016年9月1日

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一个.zip文件包含了MathWorks网络研讨会“用MATLAB中的CVaR投资组合优化分析投资策略”中使用的一系列脚本。这些脚本演示了用于覆盖调用策略的规范分析的PortfolioCVaR和Portfolio对象的特性。一个固定。.zip文件夹中的文件描述了如何使用脚本。

引用作为

鲍勃·泰勒(2022年)。基于CVaR组合优化的投资策略分析(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/39449-analyzing-investment-strategies-with-cvar-portfolio-optimization)， MATLAB中央文件交换。检索．

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