量化资产管理公司长期以来一直对是否建立投资组合优化模型或买现成的，现成软件包的决定挣扎。为了满足他们不断变化的投资和风险管理的需要，投资组合管理小组正在努力建设强大的组合管理解决方案，透明，易于采用，并很容易延展。金宝搏官方网站在MathWorks公司，我们与谁已通过MATLAB和相关的工具箱来构建投资组合管理系统中的许多投资组合管理团体合作。这些团体，如建筑和那是透明的，强大的，可定制的环境中扩展机型的灵活性。他们也喜欢尝试在投资决策过程中使用这些模型前，用最小的努力新的研究思路的能力。在这篇文章中，我们将讨论在MATLAB和金融工具箱提供的各种投资组合优化功能。特别是，我们将着重介绍新的面向对象的方法来构建投资组合，并讨论该架构很容易借如何构建和扩展应用程序。我们将讨论面向对象实现的投资组合在MATLAB对象，然后通过一个案例展示的样品实施的Black-Litterman优化方法。我们将说明如何外的箱子组合功能，可以很容易地扩展以实现替补阵容构建思路。