长期以来,量化资产管理公司一直在为是否建立投资组合优化模型或购买现成产品的决策而苦苦挣扎。为了满足其不断变化的投资和风险管理需求,投资组合管理团队正在努力构建透明、易于采用和易于扩展的稳健投资组合管理解决方案。在MathWorks,我们与许多投资组合管理团队合作,他们采用MATLAB和相关工具箱来构建投资组合管理系统。这些团队喜欢在透明、健壮和可定制的环境中灵活构建和扩展模型。他们还喜欢在投资决策过程中使用这些模型之前,能够以最小的努力尝试新的研究思路。在本文中,我们将讨论MATLAB和金融工具箱中提供的各种投资组合优化函数。特别是,我们将关注新的面向对象方法来构建投资组合,并讨论此体系结构如何方便地构建和金宝搏官方网站扩展应用程序。我们将讨论MATLAB中Portfolio对象的面向对象实现,然后通过案例研究演示Black Litterman优化方法的示例实现。我们将演示如何轻松地扩展开箱即用的投资组合功能,以实现替代的投资组合构建方法。
斯里兰卡(2021年)。用MATLAB建立和扩展投资组合优化模型(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/41593-building-and-extending-portfolio-optimization-models-with-matlab),MATLAB中央文件交换。恢复.