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如何利用MATLAB对亚洲期权进行有效定价

version 1.0.0.0 (63.3 KB) by MathWorks量化团队
在这些文件中,您可以学习如何像亚洲选项一样加快基于模拟的定价。
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更新2017年6月21日

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您可以使用MATLAB为亚洲期权定价®、金融工具工具箱™和曲线拟合工具箱™。您还可以通过部分计算期权价格和使用曲线拟合函数来填充缺失的值来加快期权定价过程。如果您喜欢使用基于蒙特卡罗模拟的直接计算,可以使用Parallel Computing Toolbox™来加速该过程。
简而言之,您将看到MATLAB作为一个期权定价平台是多么灵活,并且有多种方法可以使用数学技术或并行计算来加速亚洲期权的计算。

引用作为

MathWorks量化团队(2021年)。如何利用MATLAB对亚洲期权进行有效定价(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/63334-how-to-price-asian-option-efficiently-using-matlab), MATLAB中央文件交换。检索

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