概述 :
在这个脚本中,它在Matlab中使用Arima Model预测股票价格。使用现实生活数据,它将探讨如何管理时间戳数据并调整Arima模型的参数(集成度,自回归顺序,移动平均订单)。在Arima模型之前,它需要执行探索数据分析并将数据转换为静止数据。它还建议在进行拟合良好检查时查看重要指标是什么。它将预测股价并在Monte Carlo仿真下运行它们。
[注意:不倡导任何特定的策略,因素或方法]
强调 :
1)使用时间表对象处理从Yahoo Finance的下载数据
2)随着探索性数据分析的帮助将数据转换为静止数据
3)Arima造型
4)预测
产品焦点:
马铃薯
经济学工具箱
引用
Kevin Chng(2021)。使用Arima的库存预测(https://www.mathwands.com/matlabcentral/fileexchange/68576-stock-prediction-using-arima),Matlab中央文件汇。检索到。