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Attilio Meucci

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内容提要

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既不是“正常”不是“逻辑”：在所有制度上建模利率
反向调用变换来计算阴影率

6年前|2下载|

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基于优化不相关因素的投资组合多元化
最小扭转投注的有效投注数和分散化分布

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一个完全整合的流动性和市场风险模型
条件卷积算法混合市场风险和流动性风险

8年前|4下载|

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Copula-Marginal算法(CMA)
Copula-Marginal Algorithm，生成和操作丰富的copula，用于风险和投资组合管理

十年前| 7下载|

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可视化风险的传播
位置-色散椭球的平方根规则扩散

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稳健贝叶斯分配
控制估计风险的组合优化

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金融中离散和连续过程的回顾
金融的离散时间和连续时间过程，理论和实证例子

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管理多样化
基于熵的均值-多样化有效边界

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结构化t- copula的估计
递归例程来估计结构化相关矩阵和自由度

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精确平均数和协方差的模拟
精确多元正态模拟

10年前| 1下载|

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审查统计套利，协整和多变量ornstein-uhlenbeck
数据套利，多变量奥恩斯坦-乌伦贝克匹配，动画

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完全灵活的极端视图
熵池对于CVaR的极端观点

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因素对需求
正确实施因素模型:自下而上的估计，自上而下的归因

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动态分配策略综述
凸凹管理、CPPI、OBPI、投资组合保险等。

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高级风险和投资组合管理练习
关于在http://symmmys.com金宝搏官方网站/node/170可用的解决方案的文本和评论

10年前|10下载|

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完全灵活的视图和压力测试
利用熵池技术全面推广Black-Litterman和相关技术

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偏度、峰度和所有汇总统计量的年化和一般投影
在任何视界的更高时刻

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具有完全灵活概率的历史场景
基于状态和时间的熵池风险管理

10年前| 1下载|

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完全灵活的贝叶斯网络
通过熵池用最小信息说明条件概率

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线性与复合回报:风险和投资组合管理中的常见陷阱
预测/估计的复合回报组合聚合的线性回报

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关于“β”对冲，估计和地平效应的常见误解
“Beta”不仅仅是CAPM，“BETA”不是在LOG-RETION

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风险与资产配置
量化投资组合和风险管理软件

12年前| 17下载|

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