衡量交易成本以提高交易绩效

交易成本分析是一个框架，以适当的基准来分析与交易金融工具相关的成本。它允许金融专业人士量化经纪人在交易执行方面的表现，优化交易算法，并改进他们的投资决策过程。

交易成本分析是交易者、基金经理以及风险经理的重要工具。你可以将交易成本分析应用于许多情况，例如:

  • 估计交易执行对市场的影响
  • 确定集中的风险投资组合限额
  • 评估执行交易员或经纪人的表现
  • 通过降低交易成本提高投资组合的绩效
  • 对定量交易策略进行回溯测试
  • 最大化投资组合
  • 创建成本曲线

有关交易成本分析工具的更多信息，请参见MATLAB®和数据处理工具箱™．

参见:动量交易，算法交易，统计套利，集中的风险