动量交易

动量交易是一种交易策略，涉及购买在最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别，选择性地同时出售在同一时期表现出低回报的资产。动量交易成功的基础在于，许多资产都倾向于显示出持续的高或低周期回报。

动量交易策略可分为:

• 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量在美国，这些策略通过孤立地观察单个时间序列来衡量动量。
• 横断面的势头。这些策略在相对的基础上对一组时间序列的动量进行衡量和排名，以市场中立的方式买入最高分位数，卖出最低分位数。

动量交易与趋势跟随等其他交易策略密切相关，在诸如大宗商品或股票．共同基金、对冲基金、管理期货基金和资产管理公司采用动量交易策略进行战术资产配置，优化投资组合，并加强他们的α一代活动．

一个实际的实现方法涉及到建模、构建和测试跨资产类别的动量交易策略，使用从数据处理和数据库．一个有效的工作流使您能够:

有关更多信息，请参见MATLAB^®和工具箱数据处理，金融，统计数据,优化．