投资组合优化

投资组合优化是在一组金融工具或资产中进行投资决策的正式数学方法。经典的方法，被称为现代投资组合理论(MPT)，涉及根据风险(标准差)和回报对投资宇宙进行分类，然后选择实现理想的风险与回报权衡的投资组合。

优化投资组合的常见步骤包括:

• 根据价格或回报数据估计资产回报和总回报时刻
• 计算组合层次的统计数据
• 执行约束的均值-方差,条件风险价值，均值-绝对偏差优化
• 考察有效投资组合配置的时间演变
• 周转率和交易成本

有关更多信息，请参见MATLAB^®和金融工具箱™．