这个例子将指导您完成的步骤建立一个基于层次风险资产配置策略平价(合)。你会:
——学习如何使用统计和机器学习技术集群资产成分层树结构。
-了解如何开发基于树结构和风险分配策略通过递归平价概念。
用均值-方差资产配置,比较其结果。
引用作为
MathWorks计算财务团队(2023)。资产配置——平价风险等级(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/70186-asset-allocation-hierarchical-risk-parity), MATLAB中央文件交换。检索。
| 版本 | 发表 | 发布说明 | |
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| 1.0.0 |
